2010年7月1日（IF1007合约）股指期货成交持仓龙虎

郎少

成交量龙虎榜ffice:office" />

名次会员简称成交量增减

1 国泰君安 55960 2794

2 长城伟业 40965 999

3 海通期货 33697 -1721

4 银河期货 22312 1678

5 广发期货 21694 198

6 天琪期货 18977 846

7 信达期货 14519 2352

8 鲁证期货 14284 -1385

9 浙江永安 14055 3276

10 光大期货 13613 -489

11 南华期货 13538 1542

12 上海东证 13478 -57

13 中证期货 11280 -359

14 中信建投 10338 -1145

15 申银万国 9939 489

16 浙商期货 9654 -1027

17 兴业期货 8880 -408

18 安信期货 8473 -1020

19 江苏弘业 8339 447

20 东吴期货 7791 -3081

本日合计3517863929

上日合计339965

总量增减11821

多头持仓龙虎榜

名次会员简称多单量增减

1 国泰君安 1782 225

2 长城伟业 1496 343

3 广发期货 1484 44

4 信达期货 1203 742

5 光大期货 936 9

6 浙江永安 843 19

7 海通期货 840 -61

 8 银河期货 808 115

9 鲁证期货 773 30

10 南华期货 705 83

11 中信建投 682 1

12 浙商期货 667 86

13 中证期货 609 52

14 东吴期货 570 -10

15 大华期货 558 435

16 招商期货 542 -34

17 长江期货 518 130

18 上海东证 517 -95

19 申银万国 463 12

20 天琪期货 443 58

本日合计164392184

上日合计13359

总量增减3080

空头持仓龙虎榜

名次会员简称空单量增减

1 国泰君安 3421 -185

2 中证期货 2267 -132

3 招商期货 1400 84

4 长城伟业 1303 -114

5 海通期货 1033 296

6 浙江永安 1027 52

7 广发期货 855 198

8 银河期货 794 207

9 南华期货 686 165

10 上海东证 673 29

11 光大期货 663 -34

12 天琪期货 582 219

13 鲁证期货 510 42

14 兴业期货 448 127

15 中信建投 442 143

16 中粮期货 441 10

17 申银万国 441 -25

18 信达期货 402 -29

19 东海期货 395 132

20 安信期货 372 66

本日合计181551251

上日合计16641

总量增减1514

 

郎少

代码	现价	涨跌	涨幅	持仓量	总量	今开	昨收	最高	最低	昨结算	成交额(万元)
IF1007	2545.2	-28.0	-1.09%	23657	243922	2577.8	2579.0	2584.6	2535.6	2573.2	18758506
IF1008	2562.6	-26.0	-1.00%	3144	6521	2585.0	2593.4	2599.0	2552.8	2588.6	504886
IF1009	2576.4	-32.0	-1.23%	1210	611	2610.4	2610.4	2617.6	2569.6	2608.4	47613
IF1012	2626.4	-33.6	-1.26%	2808	2004	2660.0	2664.8	2667.2	2620.0	2660.0	159240

　　股指期货成交持仓龙虎榜(07/01)




　　市场信心不足 期指下半年实现开门绿
　　股市早盘围绕2400点波动，市场存在反弹需求，但是接近午评市场反弹终于还是无功而返，2400点再次失守并震荡下行，尽管在2370点附近获得一定支撑，但市场也无法组织反弹力量，最终沪指报收2373.79点，下跌24.58点，成交量再次萎缩，个股则涨少跌多，板块方面昨日的防御板块却呈现了一日游，处于跌幅榜首，另外煤炭、钢铁、有色、水泥的蓝筹股也继续低迷，创业板再次下跌，虽然银行股维持坚挺，但总体热点凌乱，缺乏领涨动能，技术上五连阴维持下跌趋势，但跌速有所放缓，预计2350点会有一定抵抗；从信息面看，国内市场依旧平静，外围欧美、日本股市也创出调整新低，全球金融市场继续处于阴霾气氛中，而今天国内公布的6月PMI数据继续下滑至52.1，虽然仍处于50的分水岭之上，但制造业扩张减速基本成定局，这对市场信心更是形成冲击，导致市场欲涨还跌，综合看，短期弱势还将延续，但反弹力量正在凝集，市场暂时不宜再杀跌。
　　今日股指期货早盘略显抗跌，但反弹仍显乏力，最终还是在接近午盘跟随现货市场出现震荡回落，主力合约1007午后再次出现大幅增仓，虽然收盘仓位削弱，但最终还是增仓了1785手，预计套保资金仍在缓慢建仓，期指同时也再次刷新了上市新低，报收2545.2点，下跌33.8点，升水19点，依旧没有明显的套利空间；技术上仍处于下降通道中，跌势有望延续，但近期略微超卖，市场也存在一定反弹需求，操作上，投资者空单可继续持有，仓位重的可适当减仓，但空仓者暂时观望，不宜抢反弹。（.中.证.期.货）

　　期指跌幅均逾1% 并创上市以来新低
　　股指期货周四午后均跟随A股下行，各合约跌幅均逾1%，且创下上市新低。
　　截至收盘，主力合约沪深1007盘中创下2535.6点的上市新低，收盘跌1.09%，报2545.2点；沪深1008盘中创下2552.8点上市新低，收盘跌1.00%，报2562.6点；沪深1009盘中创下2569.6点的上市新低，收盘跌1.23%，报2576.4点；沪深1012盘中创下2620.0点新低，收盘跌1.26%，报2626.4点。
　　沪深300指数也创下2524.57点自2009年4月28日以来的14个月新低，收盘跌1.44%，报2526.07点。（.证.券.时.报.网）

　　做空难再风光 期指跟着基差做底部？
　　在很多股民的眼中,今年的投资机会可能在4月中旬就已结束了,6月最后一周的百点长阴更是令期待股市反弹的投资者心寒,但对熟悉股指期货市场的人来说,今年赚钱的机会或许才刚刚开始。
　　记者曾向上海某家大型私募了解期指的开户情况,该私募的负责人开始曾对期指不屑一顾,认为"业内都不怎么关注,开头参与没啥意思"。当A股经历持续暴跌之后,该私募的态度竟也发生了180度的转弯,已自主研发期指的交易模型,还准备推出涉及期指的私募理财产品。
　　但面对大盘的超跌,该私募亦表示,曾在期指市场上无限风光的单向做空交易似乎将不再"吃香",下半年的主要精力会集中在股指期现套利操作上。股指套利的总思路变为买入现货指数、抛空期指,二者投入资金比例为5∶1。
　　不过,由于未来机构投资者的进驻、参与套利的市场份额越来越大,套利的时间窗口会逐渐缩短,股指期现长时间维持高基差的情况很难出现。
　　而对于资金量较少的散户来说,股指期现套利意义显然不大,在这种情况下,一种以观察基差而判断期指交易方向的投资方式应运而生。东证期货报告显示,投资者或可以利用股指期现基差来判断市场是否已接近底部,从而择机做多期指。该公司分析师林子苏指出:"从国际市场长期趋势来看,基差低于某一数值确实能预示一定的阶段性底部,而且停留时间越长,成为底部的概率越大。"
　　林子苏表示:"如各合约价差同时急剧缩小,可能短期期指处于超卖状态,亦可考虑在期指上抢反弹的操作。"(.第.一.财.经.日.报 .汪.睛.波)

　　期指午后破位下行 再创上市新低
　　午后期指突破早盘窄幅震荡格局，破位下行，再创上市新低，多空僵持中空头再次占据明显优势，短线或仍存进一步探底需求。
　　沪深300股指期货合约7月1日午后再创新低，主力合约现报2546.6点，跌26.4点或1.00%，最高至2584.6点，最低至2543.2点。下月合约IF1008现报2564.0点，跌23.2点或0.90%；季月合约IF1009现报2,583.4点，跌25.0点或0.96%；季月合约IF1012现报2,632.4点，跌27.6点或1.04%。
　　午后期指突破早盘窄幅震荡格局，破位下行，再创上市新低，多空僵持中空头再次占据明显优势。虽然前日大幅下挫后，市场对期指超跌反弹预期有所增强，但在目前空头势头强劲背景下，今日早盘的弱势回升也引发了市场逢高做空意愿，午后期指短暂维持窄幅震荡后，空头再次发力打破僵局，导致各合约震荡下跌。而在目前无明显利好消息状态下，市场弱势局面仍将持续，短线存在进一步下探需求。

落花

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雨夜孤客

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