[原创]瑞达期货：11月23日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-11-23 09:36

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="23" Month="11" Year="2010">2010年11月23日</st1:chsdate>  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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股指期货<o:p></o:p>
瑞达期货：期指多空交织，窄幅震荡<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
外盘指数          收盘     涨跌       涨幅<o:p></o:p>
道琼斯           11178.60  -24.97  -0.22%  <o:p></o:p>
纳斯达克         2532.02    13.90   0.55%    <o:p></o:p>
标普500       1197.84  -1.89    -0.16%<o:p></o:p>
富时100          5680.83  -52.00   -0.91% <o:p></o:p>
 德国DAX          6822.05  -21.50  -0.31%<o:p></o:p>
法国CAC40        3818.89  -41.27   -1.07%<o:p></o:p>
C0MEX黄金         1363.40  -2.60   -0.19%<o:p></o:p>
NYMEX原油          82.56    0.23   0.28%<o:p></o:p>
美元指数           78.74    0.27   0.35%<o:p></o:p>
 小结：周一美国股市收盘涨跌不一，FBI突袭调查数家对冲基金的消息加重了市场担心情绪，在爱尔兰接受救援计划之后，投资者仍然担心欧元区的金融稳定性。<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1. 国务院密集部署物价维稳，接下来不到10天的时间内，将是各地物价调控的攻坚期；<o:p></o:p>
2. 周小川：上调存准率为控制流动性；吴晓灵：未来存款准备金率仍有上调空间；<o:p></o:p>
3. 银监会：严肃查处信贷资金挪用炒作农产品等行为；<o:p></o:p>
4．6500亿港元热钱囤积香港伺机进入内地；<o:p></o:p>
5．爱尔兰银行须压缩或合并以接受欧盟与IMF援助；<o:p></o:p>
6. 欧债危机的蔓延：从爱尔兰到西班牙；国际市场开始防范葡萄牙<o:p></o:p>
7. 穆迪表示，爱尔兰债务负担的增多很可能会导致其Aa2信用评级被调降“多个等级”。；<o:p></o:p>
8. 消息称美FBI突击搜查3家对冲基金办公室；<o:p></o:p>
9. 国际油价回落，纽约黄金期货小幅收涨，美元持续走软<o:p></o:p>
持仓分析：<o:p></o:p>
前20名多头主力持单17420，空头持仓21753，净空持仓（空头—多头）4333，净空持仓较上一交易减少1000多手。其中：前5名主力机构净空持仓5625，空头持仓13549，表明空头持仓维持高位且持仓集中程度较高，优势明显。<o:p></o:p>
从持仓动向来看，昨日多空均采取减仓策略，重要空头（前五名）采取较大幅度一致性减持空仓。持仓动向表明：一是，紧缩货币政策对市场产生一定的冲击，但后果短期难以考量，多空均采取减持以避险；二是，前期积累的套利或套保资金借助新旧合约交替（尤其是12月合约基差收敛）平仓以撤退；三是，虽然市场有充裕货币，但上调存款准备金和未来加息预期，使得市场扑朔迷离，此时，投资者最好策略就是持币观望，形成当前格局，预计后市依旧持续震荡。<o:p></o:p>
瑞达研究院观点：<o:p></o:p>
技术方面来看，IF1012合约收盘报3189点，预计IF1012期货合约的区间在3230-3155之间运行，如上方冲破3230点可以介入单多，止损下设10个点；如下方破点3155可以小空，止损上设10个点。如在区间内窄幅震荡，可以高空低多的策略。<o:p></o:p>
合约名称   强阻力位    阻力位    支撑位    强支撑位<o:p></o:p>
HS300      3230       3200        3140      3105<o:p></o:p>
IF1012     3270        3230        3155      3120<o:p></o:p>
IF1101     3320        3275        3190      3155<o:p></o:p>
IF1103     3355        3320        3250      3120<o:p></o:p>
IF1106     3405        3375        3320      3290<o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1棉花     外盘走势：ICE期棉大幅下跌，受郑棉跌势影响，同时美元走强令疲弱基调加剧。3月棉花下跌5.36美分，收报每磅117.79美分。 消息面：     1、中国棉花协会：一周来，由于皮棉、籽棉价格持续下跌，棉农更加惜售，虽有部分棉花加工企业坚持收购，但交易量小，棉花收购市场冷清；棉纺企业持续观望，鲜有报价，棉花加工企业嫌报价太低，不愿销售，皮棉销售市场冷清。     2、据国家统计局统计，2010年10月份我国的纱线产量为240.4万吨，同比上升了10.5%，环比下降了-1.39%。2010年的1-10月份，我国累计纱线的产量达到了2237.6万吨，同比上升了15.5%。     3、由于美棉在价格下跌后越来越多的进口企业大量毁约，许多年底交货的美棉合同无法运出，这很可能导致年底前后的外棉到港数量大打折扣。     现货方面：棉花指数328价格为28355元/吨，较上一交易日下跌291元/吨。     仓单库存：交易所注册仓单为42张，有效预报为64张。（每张对应棉花40吨）。     主产区天气：22日起，一股较强冷空气进入新疆，我国自西向东将先后出现明显大范围大风降温天气，大部地区降温幅度达4～<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="℃" SourceValue="10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">10℃</st1:chmetcnv>。未来三天，新疆北部、川西高原、内蒙古中东部、东北地区大部等地有小到中雪（雨）或雨夹雪，其中，黑龙江中北部的部分地区有大雪；甘肃南部、陕西南部、西南地区大部、江南大部等地有小到中雨或阵雨。     观点总结：央行再度上调准备金，国务院出台16项措施稳定物价，政策调控对棉花市场构成调整压力；现货价格维持小幅下跌，期现倒挂对棉花期价有所支撑。郑棉1105合约大幅下跌，期价尾盘跌破26000一线支撑，上方5日线下压，短线延续调整走势。操作上，反弹抛空交易为主，空单5日线持有。 <o:p></o:p>
2  粕豆 消息面：1、CFTC持仓报告显示，商品基金减持净多单，净多单减少10258手，在经历了此前连续的上升后，基金开始调整仓位。 外盘：外盘美豆反弹，市场在逐步消化利空后有所企稳，来自中国良好的需求仍是主要的推动因素，南美天气干旱也施加了利多影响。1月主力合约收盘在1221.5美分，上涨了20美分。外盘在前期跌势放缓后，在中国国内利空政策的影响下，大幅下跌，目前市场的最大的不确定性仍是政策因素。 国内现货：1、市场价格仍在1.9元/斤以上，部分地区的收购价格较高。2、豆粕现货价格下跌，目前沿海地区主流价格已经能在3350元/吨。 盘面分析： 从走势看，市场仍在消化新的利空因素，在经历了10-17号的快速下跌后，市场进入调整状态，近期仍在寻找方向。 操作建议：      近期市场为基本面和政策面的博弈过程，走势也大幅震荡，对于投资者来说，参与的风险加大。建议趋势投机者选择观望，激进投机者继续持有多单。 <o:p></o:p>
3  白糖 外盘： 受有迹象表明新制糖年印度的食糖产量可能达不到先前预期的影响，本周一ICE糖市原糖期货价格强劲反弹，伦敦糖市白糖期货价格则继续下跌。当日1103期约糖价大幅上涨35个点（+1.3%），收于26.50美分/磅，过去两周糖价累计下跌了18%；1105期约糖价同时大幅上涨44个点（+1.9%），以24.15美分/磅报收。 基本面消息： 1、截至22日广西已有16家糖厂开榨 2、22日的国储糖成交情况：最高出价为6050元/吨（山东日照凌云海糖厂仓库），最低出价为5510元/吨（包头华资糖厂仓库），平均出价为5780元/吨，目前出价远低于上批的6680元/吨的平均成交价。 国内现货： 国内现货小幅下调，南宁无报价，柳州报6650元/吨（下调100元/吨）。 库存仓单（张）：1040，有效预报1500。 国内主产区天气： 今天白天到晚上，百色、崇左、防城港等市阴天到多云部分地区有分散小雨，我区其它地区多云间阴天。 南宁市：今天白天到晚上，阴天，东北风1-2级，最高气温<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="℃" SourceValue="23" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">23℃</st1:chmetcnv>，最低气温<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="℃" SourceValue="16" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">16℃</st1:chmetcnv>。  郑糖盘面： 技术上，郑糖1109合约KDJ指标开口继续向下运行，预计短期仍将延续调整走势，投资者宜仍可持空，下方关注60日均线支撑情况。  <o:p></o:p>
 4 谷物：     外盘：由于投资者继续削减风险持仓，周一CBOT玉米期货市场在前周五大幅下挫之后再度收跌。     消息方面：1、本周二临储玉米投放量为30.0431万吨；2、俄罗斯小麦出口禁令可能延续到2011年年底 ；3、FAO：2010年全球大米产量预计为4.67亿吨。     现货方面：受周末吉林省局部雨雪天气影响，玉米主产区购销清淡，局部收购量有限；受南北港口玉 米价格倒挂，及国家连续出台调控政策影响，北方港口玉米价格出现偏弱走势，大连、锦州及鲅鱼圈三港 平舱报价也由原来的2070-2100元/吨，普降至2070元/吨；广东港口新玉米成交价在2180元/吨，也相对偏 弱，港口库存在20万吨左右；郑州强筋小麦出库价2320元/吨，持稳；江西九江早稻收购价1990元/吨，水 分≤13.5%。     库存方面：玉米仓单为990张，郑州强麦仓单为5516张，早籼稻仓单为6110张。     观点总结：受加大调控力度预期打压，c1109合约短期或延续震荡调整，但现货供需失衡进一步加剧，中长期上涨格局没变；政策施压，WS1105合约重心下移，短期或延续震荡格局；在当前市场情绪不稳定的环境下，游离资金频繁进出早籼稻市场，建议投资者观望或日内短线交易。 <o:p></o:p>
5  油脂 外盘：美豆油跟随大豆的涨势，市场从前期的超卖中修复，主力1月合约收于49.51美分/ 磅，上涨了0.21美分。 消息面：1、本周开始，国家粮食局将陆续向市场投放储备大豆和植物油以稳定价格。2 、阿根廷地区天气干旱，使得播种延误。3、船运机构Intertek Agri Services公布，马 来西亚11月前20日棕榈油出口较上月同期增长12%至105万吨；船运机构SGS公布，马来西 亚11月1-20日棕榈油出口环比增长18.3%至1,99,451吨。 现货价格：国内油脂价格稳中下跌，24度棕榈油报价集中在8750-8800元/吨，部分地区价 格在8500元/吨。四级豆油市场价格在9300元/吨，价格略有走低。菜籽油价格下跌，湖北 地区价格在10000-10200元/吨。  操作建议：受到政策面打压的影响，国内油脂期价连续走低。从近期走势看，市场对于各种利空压力仍需消化。操作上建议以观望为主，或者日内操作，在后期政策和政策效果仍不明确的情况下，不建议采取逢低买入策略。<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1        锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：隔夜，伦锌高开低走，日线收阴，电3合约收报于2135美元，跌幅2.05%；伦铝微幅反弹，盘中受压于60日均线，电3合约收报于2285美元，涨幅0.40%。 内外盘比价情况：锌内外比价最高8.46，最低8.1，铝内外比价位于7.11-7.22之间。 消息方面：1.海关总署:中国10月未锻轧锌进口3.26万吨 2.国际铝业协会：全球10月原铝产量环比增加4.2% 现货方面：上海现货0#锌报17300-17400元/吨，较上交易日上涨100元/吨，贴水615-贴水515元/吨；1#锌报17250-17350元/吨，涨100元/吨，贴水665-贴水565元/吨。A00 铝报在16130-16170元/吨，跌10元/吨，贴水30元/吨-升水10元/吨。 库存方面：LME锌库存为633875吨，较上交易日减少400吨，上海交易所锌期货库存为222752吨，增加4365吨；LME铝库存为4398025吨，较上交易日减少4100吨，上海交易所铝期货库存为343117吨，减少6585吨。 观点总结：基本面上，锌铝供求过剩格局未改，现货市场成交清淡。资金面上，沪铝主力合约前20名净净空单在1万手以内；沪锌前20名空头持仓再度增加，净空单回到1.7万手左右。技术显示，市场短线或呈现弱势震荡。操作建议：沪锌、沪铝多单轻仓介入，锌止损位17800，铝止损位16350。 <o:p></o:p>
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2        铜<o:p></o:p>
外盘：昨日伦铜最高触及8515，没有冲破周五的高点8515，便于午后13：00出现回落，晚间则延续回落之势，近期走势表明此波期铜反弹缺乏动力，可能宣告反弹失败，期铜进行二次探底的可能性较大。 消息方面：1.美国10月芝加哥联储全国活动指数为-0.28，9月修正为-0.52。2.中国10月精炼铜进口较上月减少29.7%至年内低点，因国际铜价大涨。 现货方面：上海现铜报63000-63400元，上涨300元/吨，贴水250，变化不大；内外比价为7.515-7.52，在下跌行情走，比值走低，表明内盘下跌意愿较强。 库存：<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="22" Month="11" Year="2010">11月22日</st1:chsdate>LME铜库存减少825吨至359000吨，注销仓单占库存比为8.84%，较昨日大幅减少，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。 观点总结：隔夜伦铜继续回落，下破8300的支撑，收于8266.近期期铜走势较疲软，表明此波反弹力度不够。两市持仓的持续减少，使得期铜的反弹得不到资金的配合，该反弹不具有可持续性。另外爱尔兰债务危机的出现使得市场再次担心欧洲其他各国也会受到影响，市场情绪偏空，纷纷逃离高风险的商品期货。目前仅有伦铜库存持续减少还对铜价提供一定支撑，但鉴于市场焦点并不在此，因此其对铜价的影响有限，目前铜价跌破8300，建议投资者多头出场，可尝试短空。 <o:p></o:p>
 3 钢材    现货市场：<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="8" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">8mm</st1:chmetcnv> Q235高线上海报价4590，涨10元/吨，<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="20" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">20mm</st1:chmetcnv> HRB400螺纹钢上海报价4740，涨30元/吨    消息：(1) 中国10月粗钢产量同比下降3.8％(2) 严防资金挪用 银监会首查贷款新规落地成效(3) 中央经济工作会议或在近期召开 紧货币松财政成看点(4) 印度粉矿<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="22" Month="11" Year="2010">11月22日</st1:chsdate>CIF参考报价167-169美元/吨    库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为26748，减9481。线材仓单日报为0，持平。    小结：周一RB1105合约震荡偏强，重心继续上移。目前现货坚挺、库存萎缩、成本高企支撑期价，但国内宏观调控力度不减，周边商品普遍承压，期钢上涨空间被挤压。操作上建议RB1105合约短线4680-4550区间交易。 <o:p></o:p>
4 黄金<o:p></o:p>
外盘：隔夜黄金一度探底回升，其中COMEX12月一度下探至1350.7，尾盘涨0.31%至1357.8美元/盎司。目前金价处于均线交织地带，方向突破在即。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国10月芝加哥联储全国活动指数为-0.28，9月修正为-0.52。2.11月22日SPDR基金黄金持有量减少4.26吨至1285.08<o:p></o:p>
现货方面：上海黄金9999报292.25元/克，下跌0.15元/克，跌幅为0.05 % <o:p></o:p>
观点总结：隔夜黄金小幅震荡，收一十字阳星，昨日市场继续担心由爱尔兰引发的债务危机会蔓延至欧洲各国，黄金避险需求得以增加，与美元指数实现同涨。但本周CFTC持仓表现为投机多空双方均减仓，其中多方减仓幅度明显大于空方，净多持仓也出现减少，表明多头在高位出现获利了结，后期做多积极性不高，金价上涨又少了这块资金的支撑，预计后期金价走势不会太强，中线多仓耐心等待机会建仓，因目前金价还未完全企稳。短线金价处于均线交织地带，建议投资者等突破后再介入，保持谨慎做多思路。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1  燃料油 外盘表现： <st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="22" Month="11" Year="2010">11月22日</st1:chsdate>，市场普遍担心促使爱尔兰接受救助的危机或将向欧洲其他国家蔓延，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价收低。NYMEX一月原油期货合约结算价跌0.24美元，至每桶81.74美元，跌幅0.3%。ICE布伦特原油期货最新跌0.38美元，至每桶83.96美元，跌幅0.5% 消息方面： TNK-BP明年出口亚太ESPO原油将增加一倍 普氏：中国10月表观石油需求量同比增加11.8% 期货方面： 上期所仓单391600吨，增加20000吨  上海期货交易所FU1103成交及持仓前20总排名，持买单总计21450手，增持1236手；持卖单总计33385手，增持1043手。 现货方面： 华南船用混调180交易过驳价至4600-4610元/吨；库提价4610-4620元/吨，均价持平，国产锅炉用混调180CST交易价至4400-4450元/吨，均价持平；华东船用混调高硫180CST报价4680-4700元/吨。 观点总结：虽然近期央行接连出台调控政策，但对于整体市场经济向好投资者仍有信心，燃油期货短期仍将维持在4700-4800区间内波动，中期多单依托60日均线附近谨慎持有观望。 2 连塑     消息面：1、大商所成全球最大塑料期货市场；2、大庆石化年120万吨乙烯工程主体安装完成。     现货市场：今日现货价格略有回落。扬子石化DFDA-7042报11200，与上一交易日持平。市场观望气氛浓重，交投清淡。受台塑推迟重启年产103万吨的第2号蒸汽裂解装置的影响，亚洲乙烯今日强劲反弹，东北亚报1009——1011美元，涨29美元；东南亚报1000——1002美元，涨42美元。市场观望气氛浓厚，成交清淡。     库存仓单：交易所仓单报26953张，较上一交易日增加272张。     观点总结：今日连塑窄幅震荡，终盘小幅上升。显示经连续下跌，市场有一定的反弹要求。基本面上，亚洲乙烯强势反弹对连塑形成一定的支撑。但货币政策再度收紧，加息预期不断在一定程度上打压了市场做多信心，预计连塑反弹的空间不大，12500一线即有较强的压力。经短暂反弹后，后市仍有下行要求。操作上，投资者手中多单可在12500一线逢高分批减持，等待做空机会的来临。 <o:p></o:p>
 3 PVC     消息面：1、鞍山聚丙烯薄膜项目开工；2、江苏楚州区井神60万吨纯碱项目已完成投资8亿元。     现货市场：今日PVC现货价走势平稳，华东地区乙烯法PVC报8950元，电石法PVC报8700元，市场交投一般。西北电石报4150元，华东电石报4700元，均与上一交易日持平，成交一般。     库存仓单：交易所仓单报1348张，较上一交易日减少25张。     观点总结：今日PVC继续小幅反弹。但仍受制于十日均线的压制。基本面上，现货价格坚挺，电石价格稳步走高对PVC形成有力的成本支撑。但货币政策进一步收紧，加息预期不断在一定程度上打压了市场的做多信心，需求减弱也对PVC的反弹形成压力。预计PVC反弹的空间不大，8950——8990一线即有一定的压力。操作上，投资者手中多单可在8950一线逢高分批减持。 <o:p></o:p>
 4天然橡胶 外盘表现： 此前爱尔兰决定为其金融系统接受由欧盟和国际货币基金组织提供的救助。尽管市场起初受到鼓舞，但市场对葡萄牙和西班牙等其他陷入困境的欧元区国家也将需要救助的可能性引发担忧。这种担忧情绪促使美元兑欧元走高，进而令以美元计价的原油期货承压。NYMEX一月原油期货合约结算价跌0.24美元，至每桶81.74美元，跌幅0.3%。 TOCOM橡胶期货隔夜报收365.5日圆/千克，今日勤劳感谢日，金融市场休市。 消息方面： 截至<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="10" Month="11" Year="2010">11月10日</st1:chsdate>日本天然橡胶库存降至7,552吨 天然橡胶的价格暴涨 轮胎业遭遇历史最困难时刻 期货方面： 上期所仓单48230吨，增加1240吨 上海期货交易所RU1105成交及持仓前20总排名，持买单总计47280手，增持8179手；持卖单总计44008手，减持29手。 现货方面： 上海市场贸易商报价上涨，云南国营全乳胶报价32800-33000元/吨，海南国营全乳胶报价32600-33000元/吨；国储烟片报价33600元/吨左右；越南<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="l" SourceValue="3" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">3L</st1:chmetcnv>不含税报价30500元/吨左右，17税报价33000元/吨左右。 观点总结：日本橡胶市场休市，国内沪胶仍处于基本面与宏观面的博弈当中，以震荡走势为主，建议投资者短期维持32200-33900区间震荡操作，中线趋势单暂且观望。 <o:p></o:p>
5  PTA     消息面：1、NYMEX原油下跌，因市场担心促使爱尔兰接受救助的危机或将向欧洲其他国家蔓延。NYMEX 1月原油期货下跌0.33美元，报收81.65美元/桶。2、重庆蓬威石化产能90万吨/年的PTA装置运行稳定，装置故障已经排除，开工率基本达到满负荷。3、日本石油12月PX亚洲合同价出台为1320美元 /吨CFR。4、江浙地区涤纶长丝市场整体继续向下调整，局部地区跌幅扩大，不少工厂跌幅在三百至一千，个别工厂部分规格下调一千五。     现货价格：华东PTA市场气氛观望，市场少量持货商报盘在9700-9800元/吨附近，买方询盘稀少，市场主流商谈在9600-9650元/吨附近，此价位有少量实盘达成。亚洲PTA市场气氛坚挺，市场少量台产货报盘在1190-1200美元/吨，商谈在1175-1180美元/吨附近展开，韩国货报盘在1180美元/吨，商谈在1170美元/吨附近，实盘不多。     库存数据：交易所仓单为22046张，较前一交易日减少240张，有效预报1094张。     观点总结：央行再度上调银行存款准备金率，商品市场整体承压；期现价差缩窄对PTA期价有所支撑；国内现货继续僵持，受月末合同结价预期支撑，低价位卖方表现惜售。江浙涤纶丝跌幅有所扩大，聚酯切片市场继续弱势，市场观望情绪浓郁，采购意愿低迷。PTA1105合约震荡收跌，期价围绕20日线震荡，短线以9500-10500区间走势为主。操作上，区间偏空交易为主。 <o:p></o:p>
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『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘

大槐树 发表于 2010-11-23 15:17

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