[原创]瑞达期货：11月17日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-11-17 09:25

2010年11月17日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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股指期货<o:p></o:p>
瑞达期货：期指百点长阴，后市仍需谨慎<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
外盘指数          收盘     涨跌      涨幅<o:p></o:p>
道琼斯           11023.50   -178.47  -1.59% <o:p></o:p>
纳斯达克         2469.84    -43.98   -1.75%<o:p></o:p>
标普500       1178.34    -19.41   -1.62%<o:p></o:p>
富时100           5681.90  -138.51   -2.38%        <o:p></o:p>
德国DAX           6663.24  -126.93   -1.87%<o:p></o:p>
法国CAC40         3762.47  -101.77   -2.63%<o:p></o:p>
C0MEX黄金         1338.20    -0.20   -0.01%<o:p></o:p>
NYMEX原油          82.48      0.14    0.17%   <o:p></o:p>
美元指数           79.25      0.59    0.75%<o:p></o:p>
小结：因爱尔兰债务危机影响以及中国可能加息的前景令投资者感到恐慌，周二美国股市大幅收低。<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1. 温家宝：正拟定措施抑制价格过快上涨；<o:p></o:p>
多部委酝酿应对高物价，或出台“组合拳”；<o:p></o:p>
   周小川：价格上行压力需引起关注，推高加息预期；<o:p></o:p>
2. 四大行并未暂停房地产开发贷款但已经明显收紧，北京部分银行暂停发放个人房贷；<o:p></o:p>
3. 商务部：10月实际外商直接投资76.63亿，同比增长7.86%，连续十五个月保持增长；<o:p></o:p>
4. 基金态度急转弯——多翻空，ETF赎回创新高揭露机构在逃跑；<o:p></o:p>
险资不惧短期调整。看好后市拒绝减仓；<o:p></o:p>
5. 中科院：监测的35个城市中，21个城市成交量环比下跌，10个城市跌幅超过20%；<o:p></o:p>
6. 美10月的生产者价格指数(PPI)环比增长0.4%，增幅明显低于预期；<o:p></o:p>
7. 英国10月消费者物价指数(CPI)同比上升3.2%，通胀风险加剧；<o:p></o:p>
8. 爱尔兰或需850亿欧元援助，空头大肆大炒，美元借势反弹无反转；<o:p></o:p>
9. 韩国央行今日宣布将基准利率上调至2.50%，以控制10月份4.1%的通货膨胀率；<o:p></o:p>
10.美联储前主席格林斯潘警告：美国庞大财赤或酿债市危机，或导致经济双底衰退；<o:p></o:p>
11. 金价油价16日重挫，美元指数涨势强劲；<o:p></o:p>
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持仓分析：<o:p></o:p>
前20名主力机构多方持单17589，空方持仓22020，净空持仓（空头—多头）4431。其中：前5名主力机构净空持仓7169，净空增减变动（空、多日内增减之差）减少339手。主力持仓表明：空方持仓维持在高位且持仓集中程度较高，空头优势明显。<o:p></o:p>
因主力合约临近到期，且基差大幅缩减，在紧缩货币政策预期前景仍不完全明朗的情况下，投资者对市场短期走势存在担心，纷纷减仓以避险。而次月合约基差已经调整到位，基本上已无太多套利机会，使得次月合约增仓渐缓冲。在强烈的高通胀预期下，管理层未来采取的紧缩货币政策预期再次成为投资者所担忧，而市场充裕的资金又为后市上涨提供有力支撑，因此，在当前情况下，主力机构可谓是左右为难，持仓动向正表明这一心理特征。<o:p></o:p>
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瑞达研究院观点：<o:p></o:p>
IF1011合约收盘报3170点，预计IF1011期货合约的区间在3270-3115之间运行，如上方冲破3270点可以介入单多，止损下设10个点；如下方破点3115可以小空，止损上设10个点。如在区间内窄幅震荡，可以高空低多的策略。<o:p></o:p>
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合约名称   强阻力位    阻力位    支撑位    强支撑位<o:p></o:p>
HS300      3370        3270       3115      3055<o:p></o:p>
IF1011      3366        3270       3115      3060<o:p></o:p>
IF1012      3420        3315       3150      3085<o:p></o:p>
IF1103      3500        3390       3215      3155<o:p></o:p>
IF1106      3540        3430       3260      3195<o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1棉花     外盘走势：ICE期棉收于跌停，因欧元区债务的疑虑导致美元大涨打压商品市场。3月棉花下跌5美分，收报每磅129.2美分。 消息面：     1、国家发改委等部委及各地政府可能跟进出台一揽子控制物价上涨的措施，具体可能包括限价、价格补贴以及严惩囤积居奇等，尤其加大对炒作棉花和玉米行为的惩罚力度。     2、美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布，截至11月14日当周，棉花收割率为78%，之前一周为71%，去年同期为57%，五年均值为64%。     3、11月15日，进口棉中国主港报价继续大幅下跌，除中亚棉下跌1.5美分以外，其他各品种外棉报价普遍下跌4-5美分，澳棉跌幅达到7美分。     现货方面：棉花指数328价格为29916元/吨，较上一交易日下跌1070元/吨。     仓单库存：交易所注册仓单为35张，较前一交易日减少4张，有效预报为54张。（每张对应棉花40吨）。     主产区天气：11月上旬，新疆、黄河流域和长江流域大部棉花采摘完毕，部分处于吐絮采摘后期。预计未来10天，影响我国的冷空气活动频繁，但势力不强；大部分地区气温较常年同期偏高1℃左右，部分地区气温偏高2-3℃。未来10天，全国大部地区雨雪天气较少，利于秋收作物适时收晒。新疆北部降雪日数较多，部分地区还将有大雪或暴雪。20-21日苏皖北部将出现小到中雨、局部大雨，河南、山东、广西将有小雨或阵雨。     观点总结：中国货币紧缩忧虑以及美元大幅上涨引发投资人清仓，美棉收于跌停，短期有望延续高位调整走势；据市场消息称发改委等部委可能出台一揽子控制物价上涨的措施，具体可能包括限价、价格补贴以及严惩囤积居奇等，尤其加大对炒作棉花和玉米行为的惩罚力度。政府政策调控对市场构成调整压力，市场的获利了结意愿和恐高情绪加剧市场抛盘；现货价格开始松动大幅跟跌，期现价差有所缩窄。郑棉1105合约小幅收涨，盘中震荡加剧，短线回抽上方均线压力，延续高位调整格局。操作上，依托5日线维持抛空。 <o:p></o:p>
2  白糖 外盘： ICE原糖期货周二大幅下滑，投资者抛售软商品的规模录得三个交易日最大，因欧元区债务担忧推升美元至9月底以来最高水准。ICE 3月原糖期货下跌0.72美分，收报每磅26.31美分。 基本面消息： 1、印度：批准在本年度向美国出口8200吨原糖  2、2010年11月22日第二批国储糖竞卖公告 国内现货： 国内现货小幅下调，南宁报7250元/吨（旧糖）。 库存仓单（张）：1040，有效预报900。 国内主产区天气： 今天白天到晚上，百色、河池、桂林、柳州等市阴天有分散 小雨，我区其它地区多云。南宁市：今天白天到晚上，多云转阴，偏东风1到2级，最高气 温25℃，最低气温15℃。  郑糖盘面： 技术上，郑糖1109合约受技术性修正影响而有所反弹，但30日均线有一定压制，6600元/吨上方抛压明显，投资者可逢高沽空。  <o:p></o:p>
3谷物：     外盘：受中国需求担忧及投机抛售打压，周二CBOT玉米期货市场大幅收低。     消息方面：1、11月16日国家临时存储(含中央储备)玉米交易成交率36.66%；2、澳大利亚2010/11年度 小麦收获因降雨而放慢；3、截止11月14日广东江门累计收购晚稻12,186吨。     现货方面：目前大连港内玉米平舱价2080-2100元/吨，水分14％，黑龙江新玉米到港价在2030元/吨上 下，锦州港玉米平舱价在2100元/吨，均较前一日上涨20元/吨，近期港内新陈玉米货源均较紧张；广东港 内优质玉米报价在2220-2240元/吨，较前一日基本持平，但一些贸易商已经暂停报价，眼下港内玉米库存 约在23万吨左右，其中优质玉米货源十分有限；郑州强筋小麦出库价2320元/吨，持稳；江西九江早稻收购 价2000元/吨，水分≤13.5%。     库存方面：玉米仓单为990张，郑州强麦仓单为5516张，早籼稻仓单为6110张。     观点总结：受加大调控力度预期打压，c1109合约减仓下行，后市向下测试20日均线支撑，短期震荡调整思路对待；WS1105合约下方2560-2580区间存在一定的支撑，而上方2710-2750区间压力较大，短期或维持宽幅震荡态势；在当前市场情绪不稳定的环境下，游离资金频繁进出早籼稻市场，建议投资者观望或日内短线交易。 <o:p></o:p>
4 油脂早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：受到中国需求降低威胁及原油暴跌打压后，回吐前期涨幅，美豆油跌停，主力12月合约收于49.47美分/磅。<o:p></o:p>
    消息：马来西亚船货调查机构SGS称，马来西亚11月1-15日出口棕榈油777761吨，环比增加28%；印度油行业及贸易中央组织近日表示，2010/11年度印度夏播油籽产量可能增长超过12%，因为季风降雨良好，将提振油籽单产潜力。<o:p></o:p>
    现货：油脂现货价格继续跟盘小幅下滑，沿海四级豆油约为9600-10200元/吨；港口棕榈油报价集中在9000-9400元/吨；国内四级菜油出厂价格处于10100-10600元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，5566张；棕榈油，0张；菜油，5800张；均无变化。<o:p></o:p>
    观点总结：就目前的情况而言，油脂的基本面情况没有太大改变，牛市基础依然较好，但当前国家调控风险较大，投机资金出逃明显，市场面临震荡调整风险。建议投资者前期多单根据成本谨慎处理，短期空单依托30日均线持有。<o:p></o:p>
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5        粕豆<o:p></o:p>
消息面：1、CFTC持仓报告显示大豆期货总持仓继续增加，但净多持仓小幅减少，这也是近几个月来少见的情况。2、美周度检验报告显示截至11日当周，美豆检验量为5553.2万蒲，美豆的需求仍然比较强劲。。<o:p></o:p>
外盘：周二CBOT美豆大幅下跌，接近跌停。1月美豆收盘在1219.75美分，下跌了66.75美分。<o:p></o:p>
    国内现货：<o:p></o:p>
   1、国产大豆价格坚挺，市场贸易商和油厂采购积极，但是农户看涨后市的预期较浓，惜售的心态较重，目前市场上收购价格能在1.9-1.94元/斤。国产大豆总体的上涨势头未变。港口库存方面，近一段时间库存有所下滑，目前库存为632万吨左右。2、豆粕现货价格走低，目前沿海地区价格下跌到3500元/吨附近，部分油厂报价达到了3450-3480元/吨。<o:p></o:p>
盘面分析：<o:p></o:p>
今天连盘大豆走势大幅下跌，使得MACD线高位交叉，下跌的压力增大，并且期价再次突破前期的跳空缺口处，走势偏空。连豆粕高开低走，全天走势持续受到空头压制。<o:p></o:p>
商品市场下跌在相当程度上是受到午后股指快速下跌的打压，从近期的国内商品市场和证券市场走势看，联动的效应加大，因此此次行情需要放到一个更大的视角上，而不能单局限于某个商品的基本面。<o:p></o:p>
操作建议：<o:p></o:p>
   今天的走势使得整个多头趋势变得严峻，如果后几日行情继续走弱，建议前期趋势多单离场，激进投机者空单介入。<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1 锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：隔夜，伦锌暴跌近8%，技术形态恶化，电3合约收报于2150美元，跌幅7.92%；伦铝暴跌逾6%，60日均线被击穿，电3合约收报于2256美元，跌幅6.19%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.72，最低7.88，铝内外比价位于6.94-7.52之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国11月住宅建筑商信心弱于预期 2.美10月核心PPI创四年多最大降幅<o:p></o:p>
现货方面：上海现货0#锌报18000-18100元/吨，下跌350元/吨，贴水640-贴水540元/吨；1#锌报17950-18050元/吨，跌350元/吨，贴水690-贴水590元/吨。A00 铝报在16360-16400元/吨，涨80元/吨，贴水80元/吨-贴水40元/吨。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存为631400吨，较上交易日减少25吨，上海交易所锌期货库存为217782吨，增加1358吨；LME铝库存为4299125吨，较上交易日增加47000吨，上海交易所铝期货库存为367153吨，减少2982吨。<o:p></o:p>
观点总结：基本面上，锌铝供求过剩格局未改，现货市场成交清淡。资金面上，沪锌主力合约前20名净净空单在1.3万手左右；沪铝前20名空头持仓再度增加，净空单回到1.1万手以上。技术显示，市场展开回调，短线料将维持跌势。操作建议：沪锌空单持有；沪铝空单持有，止损位16950元/吨。<o:p></o:p>
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2    钢材<o:p></o:p>
   现货市场：8mm Q235高线上海报价4580元/吨，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4720元/吨，持平<o:p></o:p>
   消息：(1) 存款准备金率昨起上调冻结资金超3500亿(2) 四大行并未暂停房地产开发贷款但明显收紧(3) 多部委酝酿应对高物价专家建议行政管制(4) 印度粉矿11月16日CIF参考报价167-169美元/吨<o:p></o:p>
   库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为56396，持平。线材仓单日报为0，持平。<o:p></o:p>
   小结：周二RB1105合约于4700附近受阻回落，目前原材料继续走高，钢材成本仍有支撑作用，但近期美元因欧债忧虑持续走高，操作上建议逢高抛空，止损4700。<o:p></o:p>
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3  铜<o:p></o:p>
外盘：隔夜伦铜大幅下跌，最低探至8100，为10月8日以来的低点。尾盘跌4.84%至8201，目前铜价已下探至60日均线处，考验该位的支撑。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国11月NAHB房屋市场指数上升1个点至16，为6月以来最高。2.爱尔兰财政状况堪忧，欧盟准备施以援手。<o:p></o:p>
现货方面：上海现铜报64300-64900元，下跌600元/吨，现货平水铜贴水50，贴水小幅收窄，表明现货跟跌意愿强；内外比价为7.60-7.68，比价走低表明内盘较弱<o:p></o:p>
库存：11月16日LME铜库存减少725吨至361975吨，注销仓单占库存比为9.25%，较昨日小幅减少，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。<o:p></o:p>
观点总结：隔夜伦铜大幅下挫，因受欧债危机和中国加息忧虑打压。昨日伦铜库存继续减少，但目前市场的焦点并不在此，可见近期伦铜并未反应基本面的情况。待市场企稳后，将回归到基本面中。此次期铜以急跌的形势进行回调，预计会有大量买盘介入，建议投资者耐心等待做多的机会，下方关注期铜60日均线的支撑。<o:p></o:p>
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4 黄金<o:p></o:p>
外盘：隔夜黄金大幅下挫，因美元走强打压，其中伦金跌1.5%至1340.目前跌破30日均线，即将触及60日均线，预计回调还将继续。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国11月NAHB房屋市场指数上升1个点至16，为6月以来最高。2.爱尔兰财政状况堪忧，欧盟准备施以援手。<o:p></o:p>
现货方面：上海黄金9999报290.4元/克，下跌4.8元/克，跌幅为1.63 % <o:p></o:p>
观点总结：隔夜黄金继续大幅下挫，因美元走强打压。近期美国经济数据再次对美元指数构成支撑，而且欧洲债务危机再次卷土重来，美元反弹行情还将延续。在美元上涨的背景下，金价难以大幅走高，有望继续回调。不过在全球通胀的预期之下，黄金作为一种抗通胀的商品，其投资需求依旧较高，任何一次的回调均是提供买入的机会，目前金价已跌破1350的位置，下方会测试60日均线的支撑，短期可逢高沽空，但中期仍建议有企稳继续买入。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1  PTA     消息面：1、NYMEX原油大幅下跌，因爱尔兰债务问题令市场担忧情绪日益升温，美元大幅反弹，风险资产遭抛售。NYMEX 12月原油期货下跌2.52美元，收报82.34美元/桶。2、翔鹭石化产能165万吨/年的PTA装置满负荷平稳运行，产品全部执行合同户，主要供应周边下游厂家，近期销售情况良好。3、逸盛石化PTA装置于11月初对位于宁波的两条产能均在65万吨/年PTA生产线例行检修，目前装置已开车，保持满负荷平稳运行，产品全部执行合同用户。4、江浙地区主流工厂涤丝重心逐步趋稳，降幅收窄，部分工厂降200-300元/吨，市场成交气氛低迷，下游织造整体观望。      现货价格：华东PTA市场气氛清淡，现货市场少量报盘在9900-10000元/吨，买家持观望态度，商谈重心在9600-9700元/吨附近，市场整体成交稀少。亚洲PTA市场气氛清淡，少量台产船货报盘在1200美元/吨附近，买方接货谨慎，商谈重心在1170-1180美元/吨，实盘稀少。     库存数据：交易所仓单为22971张，较前一交易日增加136张，有效预报858张。     观点总结：国内政策紧缩预期加强以及美元反弹令商品市场继续承压；国内现货市场有所回升，现货商谈氛围稍有好转，期现价差缩窄令PTA期价震荡回升。聚酯半光切片11月份合同报价下调，下游实际买盘呈现观望；涤丝市场成交气氛低迷，下游织造整体观望。PTA1105合约震荡收高，期价一度触及涨停，短线反抽5日线压力，10500上方继续承压；预计有望以9500-10500区间宽幅震荡为主。操作上，依托5日线短空。 <o:p></o:p>
2 PVC     消息面：1、“高性价比”煤制烯烃或迎春天；2、塑料原料连续暴涨，下游制品被迫提价。     现货市场：今日PVC现货价走势不一，华东地区乙烯法PVC报8950元，继续保持平稳，电石法PVC报8700元，较上一交易日回落150元。市场交投一般。电石价格则继续走高。西北电石报3950元，涨100元，华东电石报4280元，涨100元，成交一般。     仓单库存：交易所仓单报1796张，较昨日减少5张。     观点总结：今日PVC冲高回落，显示上方仍有一定的压力。基本面上，货币政策进一步收紧，加息预期不断在一定程度上打压了市场的做多信心，需求减弱也对PVC的反弹形成压力。预计短期PVC仍有回落的要求，但下跌力度将有所减弱。操作上，投资者以日内交易为宜。 <o:p></o:p>
 3连塑     消息面：1、2011年全球聚乙烯市场需求增长将放缓；2、日本出光兴产关闭千叶乙烯生产装置。     现货市场：今日现货价格略有回落。扬子石化DFDA-7042报12000,较上一交易日下跌300元。市场观望气氛浓重，交投清淡。亚洲乙烯走势不一，东北亚继续碎步回升，报980——982美元，东南亚报953——955美元，与上一交易日持平。终端用户库存充裕，没有购买欲望。     仓单库存：交易所仓单报26581张，较昨日减少24张。     观点总结：今日连塑继续弱势下行，盘中虽有反弹，但力度不大，显示市场做多信心仍不足。基本面上，货币政策再度收紧，加息预期不断在一定程度上打压了市场做多信心，亚洲乙烯弱势运行又加重市场担忧，预计连塑短期内仍有回落要求，但下行力度将有所减缓。操作上，投资者手中空单可逢低分批减持，落袋为安，短线以日内交易为主。<o:p></o:p>
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4 燃料油早评<o:p></o:p>
国际市场：<o:p></o:p>
11月16日，受围绕欧元区救助计划和中国收紧银根可能性的担忧影响，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货继续下跌，至两周来最低水平。　NYMEX原油期货十二月合约结算价跌2.52美元，至10月29日以来最低结算价水平每桶82.34美元，跌幅3%。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
道达尔出售喀麦隆分公司75.8%股份<o:p></o:p>
俄气今年天然气产量预计将减少1%<o:p></o:p>
期货分析：<o:p></o:p>
    上期所仓单367600吨<o:p></o:p>
    上海期货交易所FU1103成交及持仓前20总排名，持买单总计28856手，增持990手；持卖<o:p></o:p>
单总计45115手，减持1783手。<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
    华混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4560-4570元/吨；库提价4570-4580元/吨，均价持平，国产锅炉用混调180CST交易价至4400-4450元/吨，均价持平。<o:p></o:p>
观点总结：近期市场气氛略微偏空，国际油品市场受美国制造业数据影响也略有走弱，沪燃期货市场短期回调空间略有扩大，短线逢高沽空，中期建议投资者关注4800一线支撑。<o:p></o:p>
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5  天然橡胶<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
11月16日，受围绕欧元区救助计划和中国收紧银根可能性的担忧影响，　NYMEX原油期货十二月合约结算价跌2.52美元，至10月29日以来最低结算价水平每桶82.34美元，跌幅3%。<o:p></o:p>
TOCOM橡胶市场收盘三个交易日来首次上涨，因日圆兑美元跌至6周低点，受供应处于低位影响；4月橡胶期货16日一度上涨2.8%至363.6日圆/千克（4,384美元/公吨），收于358.3日圆/千克<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
中国2010年橡胶消费量料达到650万吨<o:p></o:p>
亚洲现货橡胶价格下跌买家离场观望<o:p></o:p>
盘面情况：<o:p></o:p>
    上期所仓单45995吨<o:p></o:p>
    上海期货交易所RU1105成交及持仓前20总排名，持买单总计4213手，增持2373手；持卖<o:p></o:p>
单总计39835手，增持2802手。<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
    上海市场贸易商报价波动不大，少数稳中小涨，云南国营全乳胶报价33500元/吨左右，高端报价34000元/吨左右，海南国营全乳胶报价33300元/吨左右；泰国3#烟片新胶17税报价36200元/吨左右，国储烟片含税报价33800元/吨左右，听闻越南小烟片17税报价33000元/吨左右，不含税报价30600元/吨左右；越南3L胶17税报价32900元/吨左右，13税报价31900元/吨左右。现货报价混乱，高低价差区间较大。<o:p></o:p>
观点总结：天然橡胶期现价差进一步收敛，受近期空军气氛聚集影响，天胶调整之势仍将延续，短期逢高沽空思路，中期投资者关注32100附近下一档支撑。<o:p></o:p>
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『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实

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