[原创]瑞达期货：11月5日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-11-5 09:28

2010年11月05日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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股指期货<o:p></o:p>
股指早盘 瑞达期货：美元泛滥或助推期指 外盘表现： 外盘指数收盘   涨跌   涨幅 道琼斯           11434.80   219.71   1.96%   纳斯达克          2577.34    37.07   1.46%   标普500         1221.06    23.10   1.93% 富时100           5862.79   113.82   1.98%       德国DAX           6734.69   116.89   1.77%  法国CAC40         3916.78    73.84   1.92% C0MEX黄金         1388.70     5.60   0.40% NYMEX原油           86.69     0.20   0.23% 美元指数            75.81    -0.57  -0.75% 小结：因投资者对美联储周三宣布的6000亿美元量化宽松政策做出积极反应，美股周四强劲攀升，几乎挽回了雷曼兄弟倒闭以来所遭受的损失。 消息面： 1. 105城市10月土地成交下滑，楼面地价环比降3成； 2. 创业板离职高管股份锁定期延长，半年内离职，18个月不得减持；  3. 通胀风险推升加息预期，预计货币政策主基调趋紧； 4. 今日共九家上市公司的限售股解冻，中石油1575亿股下周解禁；； 5. 欧洲央行维持1%基准利率不变； 英央行决定维持利率和债券收购计划规模不变； 6. 美上周约有45.7万人初次申领失业救济金，差于预期 7．美联储决议提振“股、油、金”，压低“美元债券”； 8. 全球通胀山雨欲来，亚洲将首先受到美联储放宽政策冲击； 持仓分析： 昨日前20名主力机构多方持单19541，空方持仓23010，净空持仓3469。其中：前5名主力机构多方持单8484，减单106；空方持仓15049，大幅减仓122，净空持仓6565，净空增减变动减少16手，多空持仓比57%。多空力量对比来看，空方仍占优，前5名空方主力在持仓量优势优势非常明显且持仓集中程度较高。 整体来看，昨日多空双方均小幅减仓，双方相安无事。随着美联储二次宽松货币政策落定，市场逐步趋向明朗化，后市看好再次刺激部分投资者的兴趣；而多方增仓和维持当前较高持仓位，是因为套利收益仍大有可为（昨日期现基差震荡小幅扩大），吸引部分资金参入。 瑞达研究院观点： IF1011合约收盘报3524.8点，预计IF1011期货合约的区间在3550-3490之间运行，如上方冲破3550点可以多单进入，止损下设10个点；如下方破点3490可以介入小空，止损上设10个点。如在区间内窄幅震荡，可以高空低多的策略。 合约名称   强阻力位    阻力位    支撑位    强支撑位 IF300     3521          3500       3440      3400 IF1011    3577          3550       3490      3445 IF1012    3660          3630       3560      3510 IF1103    3725          3700       3620      3570 IF1106    3770          3750       3670      3620 <o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1白糖 外盘： 由于市场方面担心反常天气冲击全球头号产糖国--巴西的生产，进而导致全球食糖产量下降，本周四ICE糖市原糖期货 价格再创29年新高。当日1103期约糖价暴涨1.51个点（+5%），收于31.66美分/磅，盘中1003期约糖价一度冲击了1981 年1月9日以来31.81美分/磅的最高点；1105期约糖价同时暴涨1.38个点（+5%），以29.24美分/磅报收。 基本面消息： 1、广西首家糖厂开榨（南宁糖业） 拉开2010/11榨季生产序幕 2、俄罗斯新制糖年已产甜菜糖186.4万吨 国内现货： 国内现货未有明显变化，南宁报7400元/吨。 库存仓单（张）：1985，有效预报188。 国内主产区天气： 今天白天到晚上，桂东南多云间阴天，我区其它地区晴间多云，今天早晨，全区大部有轻雾；南宁市：今天白天到晚上 ，晴到多云，东北风1-2级，最高气温26℃，最低气温15℃。 郑糖盘面： 技术上，郑糖1109合约围绕6900元/吨左右震荡整理，周边农产品期货市场的多头炒作仍对其产生一定支撑影响，但整 数大关的压力仍有待消化。关注外盘对郑糖盘面的影响。  <o:p></o:p>
2 棉花     外盘走势：ICE期棉收于涨停，因中国需求强劲以及棉花供给紧张,造成基金和交易商持续买盘。12月棉花上涨5美分，收报每磅140.52美分。 消息面：     1、国家发改委、农业部、铁道部等七部门日前发布《关于做好新棉收购的联合通知》，除了保障收购资金、优先安排运力等保证新棉供应的措施，打击投机炒作成为此次棉花价格调控的重点。      2、截至目前，山东省高青县的籽棉采摘进度在95%以上，交售进度在85%左右。尽管籽棉收购价格不断上涨，但当地棉农依然看涨，尤其是近日棉农的惜售情绪较浓，加上棉企因价格高、风险大，不敢敞开收购，收购市场初露有价无市迹象。    3、11月3日进口棉中国主港报价变化不大，除美国皮马棉大涨10美分、巴西棉上涨5美分以外，其余品种的涨幅没有超过1.8美分，印度棉和美棉报价则没有变化。近期棉价加速上涨已使不少纺织厂望而却步，执行合同的风险进一步加大，棉商报价也更加谨慎。     现货方面：棉花指数328价格为27911元/吨，较上一交易日上涨210元/吨。     仓单库存：交易所注册仓单为1张，有效预报为53。（每张对应棉花40吨）。     主产区天气：未来三天，新疆大部、西北地区中东部、内蒙古大部、华北大部将有4～6℃的降温，部分地区降温可达8～10℃。同时，新疆中北部和东部、甘肃西部、内蒙古中部及东北部、华北北部、黑龙江北部等地将先后出现小到中雪（雨）或雨夹雪天气。     观点总结：美棉再度涨停，站上140美分关口；国内棉市维持供需偏紧格局以及持续攀高的棉籽收购价支撑期价，现货市场延续上涨态势，强势格局未改。郑棉1105合约震荡收涨，期价位于30000关口下方强势整理，短线有望延续冲高走势。操作上，短多逢低介入，冲高适当减仓。 <o:p></o:p>
3 粕豆<o:p></o:p>
消息面： 1、美豆出口销售报告数据利多。 外盘：美豆期价大幅上扬，受投机性买盘推动逼近17月高点，美元急挫推动商品市场普遍走高。美豆1月  1274.75上涨37.25美分。     美豆盘整后继续向上突破，整体上看前期的走势为上涨中的调整格局，本次突破后，后期的上涨空间打开，走势趋于明朗，近期可保持看多思路。 国内现货：     1、目前产区大豆的收购价格集中在1.9元-1.94元/斤，高于国家的收储价格。预计在各方需方收购积极的情况下，国产大豆收购价格近期仍将会保持在高位。2、豆粕现货现货价格稳中有涨，沿海地区价格能在3550元/吨左右。 操作建议： 连盘豆粕反弹，摆脱前几日的下跌走势。从走势看，反弹的力度并不大，期价仍在震荡区间下沿运行。连豆表现良好，期价今天走出了突破行情，一方面9月合约突破了4500整数位，另一方也突破了高位的尖旗型的整理形态，后期有望继续走高。 期价走强，结合其他相关品种的走势，我们认为多头气氛回归，但仍需保持谨慎，豆粕继续观望为主，大豆轻仓试多。<o:p></o:p>
 4 油脂早盘提示：     外盘：大豆冲高及国际植物油市场上涨，美豆油涨至26个 月高点，主力12月合约收于51.25美分/磅；因市场预期美联储 举措将刺激该国经济，增加了商品需求，BMD毛棕榈油期货11月 4日创4周最大增幅，创29个月来最长增长期，主力1月合约收涨 3.4%至3191令吉/吨。     消息：根据中国海关总署初步统计数据，2010年9月中国进 口食用植物油64万吨；1-9月份累计进口食用植物油495万吨， 2009年同期累计进口613万吨，同比下降19.2%；国家公布食用 植物油放储政策后,哈尔滨地区率先出台相关措施，将组织 “2010年哈尔滨轮储大豆油竞价销售交易会”，出售2010年产 1718吨豆油。     现货：昨日油脂现货价格基本稳定，沿海四级豆油约为 9100-9400元/吨；港口棕榈油报价集中在8500-8700元/吨；国 内四级菜油出厂价格处于9420-9900元/吨水平。     仓单：豆油，1027张；棕榈油，0张；菜油，5800张；均无 变化。     观点总结：在美联储会议的利多影响下，国内商品延续普 涨之路，油脂继续强势攀高，短期仍有上涨动能。对于目前的 价格而言，豆油、菜籽油相继站上万元关口，后市调整风险犹 在，保持谨慎心态，多单暂不建议超过三个交易日。 <o:p></o:p>
 5  谷物早盘提示：     外盘：受美元疲软引发的商品普涨支撑，加上作物前景利多，周四CBOT玉米期货市场收高。     消息方面：1、Informa预计全球玉米产量2010/11年度数据下调至8.22亿吨；2、全球小麦2010年产量 数据上调至6.413亿吨；3、今年江西省中晚籼稻在连年丰收后将再次增产丰收，上市价格高开。     现货方面：目前黑龙江省玉米购销活动火热开展，玉米价格周比涨幅明显，贸易商收购量也呈现增加 态势。由于现在部分农户还贷时间的临近，及储粮条件有限，黑龙江省农户在玉米销售方面比较积极，局 部因价格不稳而略显观望待售。港口方面，受东北产地玉米价格不断上涨影响，近期北方港口玉米价格坚 挺态势显著，新玉米价格直线上涨，目前基本与陈玉米价格持平，且仍有继续上涨的可能。目前锦州港口 干粮收购价已涨至2000元/吨，平舱价格也由2050元/吨涨至2060-2070元/吨，大连港口玉米平舱价格基本 于锦州港持平。郑州强筋小麦出库价2280元/吨，平稳；江西九江早稻收购价2000元/吨，水分≤13.5%。     库存方面：玉米仓单为990张，郑州强麦仓单为5276张，早籼稻仓单为5270张。     观点总结：c1105合约虽站稳2200一线，但调控预期下期价上行动能不足，短期震荡思路对待；WS1105合约短期均线下压，期价面临继续回调，操作上可尝试逢高沽空；ER1105合约上方2400一线压力较大，下方2300-2330区间具备一定支撑，短期维持震荡思路。 <o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1  铜 外盘：昨日受益于美联储宣布的刺激经济的举措，伦铜大幅飙升，并再次创下年内新高8597，目前铜价运行于均线组之上，上涨趋势依旧。 消息方面：1.美国10月30日当周初申请失业金人数增至45.7万人，预估为44.3万人，数据显示美国就业市场不容乐观。2.智利铜矿产商Collahuasi一发言人表示，劳资双方在政府调停下的谈判周四陷入停顿，1551名工人最早可能在周五早间举行罢工。 现货方面：上海现铜报63400-63750元，上涨150元/吨，现货平水铜贴水200，内外比价为7.64-7.67，比价小幅走高，表明内盘上涨意愿较强。 库存：11月4日LME铜库存增加1250吨至367325吨，注销仓单占库存比为7.81%，较昨日小幅增加，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。 观点总结：昨日伦铜飙升，并再次创下年内新高。因周四凌晨美联储宣布第二轮量化宽松的刺激政策，另外智利铜矿工人的罢工事件引发了铜供应忧虑，也推动了期铜的涨势，目前期铜再次突破震荡区间，强势上涨，上方上涨空间再次打开，因此建议投资者多单坚定持有，且可继续加多仓，下一目标看至68000. 2 钢材    现货市场：8mm Q235高线上海报价4380，涨20元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4550，涨20元/吨    消息：(1) 节能减排将致使钢材市场未来再次出现短缺(2) 力拓CEO：全球铁矿石供应仍然紧张(3) 美联储开始第二轮“印钞”，定量宽松冲击全球(4) 印度粉矿11月4日CIF参考报价160-162美元/吨    库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为48736，减298。线材仓单日报为0，持平。    小结：周四RB1105合约震荡走高，期价突破4600关口。现货拉涨、美联储推出第二轮量化宽松货币政策对期钢带来支撑。操作上建议维持多头思维，多单继续依托5日线持有。 <o:p></o:p>
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3 锌、铝交易提示 外盘：隔夜，伦锌大幅上涨，收盘于20日均线，电3合约收报于2522美元，涨幅3.79%；伦铝涨幅明显，收盘创6月以来反弹新高，电3合约收报于2463美元，涨幅1.67%。 内外盘比价情况：锌内外比价最高8.3，最低8.01，铝内外比价位于6.77-6.94之间。 消息方面：1.美零售商10月销售情况好于预期 2.美国第三季度非农生产率上升1.9% 现货方面：上海现货0#锌报19200-19300元/吨，下跌150元/吨，贴水780-贴水680元/吨；1#锌报19150-19250元/吨，跌150元/吨，贴水830-贴水730元/吨。A00 铝报在16210-16250元/吨，跌30元/吨，贴水70元/吨-贴水30元/吨。 库存方面：LME锌库存为633500吨，较上交易日增加1350吨，上海交易所锌期货库存为192136吨，增加1499吨；LME铝库存为4294625吨，较上交易日减少4450吨，上海交易所铝期货库存为358986吨，减少371吨。 观点总结：消息面上，美国维持量化宽松政策，对整个大宗商品市场构成支撑。资金面上，沪锌主力合约前20名净持仓量偏空，净空单15000手以上；沪铝前20名净持仓量变化不大，维持净空状态。技术显示，市场或震荡等待方向，但外盘表现强势，选择向上突破。操作建议：沪锌选择短多交易，关注21000以上的抛空机会；沪铝日内短多。 <o:p></o:p>
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4黄金 外盘：昨日黄金大幅飙升，并再次创下历史新高，其中伦敦金上涨3.28%至1392.76美元/盎司，最高触及1393.38.目前金价运行于均线组之上，上涨趋势明显。 消息方面：1.美国10月30日当周初申请失业金人数增至45.7万人，预估为44.3万人，数据显示美国就业市场不容乐观2.11月2日SPDR基金黄金持有量继续持平于1292.18吨 现货方面：上海黄金9999报295.75元/克，上涨6.73元/克，涨幅为2.73%  观点总结：隔夜黄金受益于周四凌晨公布的美联储刺激措施的提振，大幅飙升。美元继续走软。下行空间打开，后期美元走软和印度实物黄金需求的增加以及受益通胀忧虑带来的黄金投资需求的增加，使得金价继续向1400美元/盎司发起冲击。建议投资者小量多多单参与，止损于20日均线处。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1 燃料油 外盘表现： 11月4日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价持续走高，因为美国联邦储备委员会(Fed)3日决定向金融市场注入6000亿美元资金，促使美元创下新低。NYMEX十二月原油期货结算价涨1.80美元，至每桶86.49美元，盘中该合约价格一度触及六周新高86.68美元。ICE布伦特原油期货结算价1.62美元，或1.9%，报88.00美元。 消息方面： 全国多地柴油供应紧张 批发价高出零售价百元 Rosneft把今年石油产量预测提高到1.19亿吨 期货方面： 上期所期货库存335100吨，增持22900 上海期货交易所FU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计24991手，减持933手；持卖单总计39888手，减持2497手,其中空头套保头寸减持2000余手。 现货方面： 因原油与新加坡现货上调提振,华南燃料油现货市场商家表示,天气转冷需求有所好转,目前资源略显紧张,推动混调油价格小幅上调。华南混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4510-4520元/吨；库提价4520-4530元/吨，均价涨50元/吨 观点总结：国际油价不断走强，基本面市场小幅推涨，众多利好情况下，沪燃中期涨势延续，等待三角形图形突破，多单持有观望。 <o:p></o:p>
2  连塑：     消息面：1、古浪县建造年产10万吨塑料管材生产线；2、美国上周乙烯毛利增加4%。     现货市场：今日现货价格达到大幅上调。扬子石化DFDA-7042报11450元，较上一交易日上涨250元。商家出货意愿较较，市场成交一般。亚洲乙烯再度小幅回落，东北亚报978——980美元，台湾成为东北亚市场唯一的买家。东南亚报953——955美元，较上一交易日均微跌10美元。中东货物大量涌入市场拉低了乙烯价格。     库存仓单：交易所仓单报23191张，较昨日增加47张。     观点总结：今日连塑料震荡上行，成交量与持仓量较昨日明显上升，显示市场人气有所回暖。基本面上，亚洲乙烯弱势回调加重了市场的担忧，但美联储继续执行量化宽松的货币政策打压了美元的走势。国内通胀预期强烈，十月份华北农膜需求旺季又拉动LLDPE的需求，预计短期内仍将延续震荡攀升格局。操作上，投资者手中多单继续谨慎持有，上方压力位在12300——12500一线，稳健的投资者也可在12000以上逢高逐步减仓。 <o:p></o:p>
 3 PVC     消息面：1、亚洲石脑油价格达到两年来最高水平；2、吉林电石厂加快淘汰落后产能。     现货市场：今日PVC现货价相对平稳，华东地区乙烯法PVC报8500元，电石法PVC报8350元，均与昨日持平。下游采购商补仓谨慎。电石价格相对平稳。西北电石报3450—3700元，华东电石报4000—4050元，与昨日持平，成交一般。     库存仓单：交易所仓单报2121张，较上一交易日减少10张。     观点总结：今日PVC依托五日均线支撑震荡上行，再度刷新了近期高点，成交量也大幅上行，显示市场上人气有所恢复。基本面上，北方需求也开始减弱在一定程度上对PVC的上涨形成制约。国内通胀预期强烈，且PVC上游原料及现货价格坚挺、现货库存较低对PVC形成有力的支撑。后市PVC有望继续震荡上行。操作上，短线投资者手中多单可在明日早盘冲高时落袋为安，待回落整理后再买入，中线投资者手中多单则继续持有。上方压力位8350元。 4  PTA     消息面：1、NYMEX原油大幅收高，美联储新一轮量化宽松计划令美元大幅走软，支撑油价走势。NYMEX 12月原油期货上涨1.8美元，收报86.49美元/桶。2、泰国三井产能45万吨/年的PTA装置，按计划将于11月份进行停车检修，检修时间1个月左右。3、江浙涤纶短纤市场行情继续拉涨，价格重心上移，目前涤纶短纤市场主流报价在13200-13500元/吨，商谈重心在13000-13200元/吨附近。4、江浙涤纶长丝市场继续上涨态势，涨幅以一百为主，部分涨200-300元/吨，个别工厂前期低价品种涨幅高达千元，市场成交气氛相对较好。    现货价格：华东PTA市场报盘稀少，受期货涨停影响，现货市场多数封盘不报，市场买方寻货态度积极，市场主流商谈在9000元/吨以上，有部分实盘达成，交易气氛良好。亚洲PTA现货市场封盘不报，买方询盘气氛积极，台货主流商谈在1100美元/吨以上，韩产货商谈至1085-1090美元附近。     库存数据：交易所仓单为21753张，较前一交易日增加160张，有效预报3061张。     观点总结：美联储重启量化宽松提振原油大幅走高，PX价格维持涨势，上游原料有所支撑。因部分供应商装置故障导致后续的合同减量供应，聚酯买家进入现货市场采购，推高现货价格，持货方封盘，市场询盘气氛良好；聚酯切片11月合同报价上调，涤纶长丝市场继续上涨态势。PTA1105合约收于涨停，期价加速上涨，创出合约新高，短线有望进一步测试10000关口，延续震荡上行走势。操作上，依托5日线短多持有。 <o:p></o:p>
 5天然橡胶 外盘表现： 11月4日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价持续走高，因为美国联邦储备委员会(Fed)3日决定向金融市场注入6000亿美元资金，促使美元创下新低。NYMEX十二月原油期货结算价涨1.80美元，至每桶86.49美元。 TOCOM橡胶市场在油价走强、泰国洪灾影响延续等利好推动下，跟随国内沪胶持续拉升，并且顺势报收350日圆/公斤，今早报开347.8日圆/千克，最新报价355日圆，涨幅1.23%。 消息方面： 截至10月20日日本天然橡胶库存增至7,501吨 10月法国汽车销量同比下跌18.7% 期货方面： 上期所库存30310吨，增加825吨 上海期货交易所RU1105成交及持仓前20总排名，持买单总计78775手，增持17684手；持卖单总计64899手，增持13295手。 现货方面： 泰国地区的洪水灾害影响逐步消退，但市场担忧气氛不减，东南亚外盘胶价纷纷上涨70-80美金，国内产区标胶同步跟涨，上海地区云南国营标一报价31000-31300元/吨，低端报价30800元/吨左右，海南国营标一报价31000元/吨左右，低端报价30800元/吨左右，云南标二报价30100元/吨左右；国储烟片含税报价32300元/吨左右；越南3L胶17税报价31500元/吨左右。下游不少小型工厂停产，需求有限，业者多观望。 观点总结：天然橡胶上涨之势延续显露头角，但短期多空对垒，期现价差再次临近3000点，波动仍在加剧。建议投资者32000点下方多单谨慎持有观望，关注34500-35300区域压力。 <o:p></o:p>
『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应变决策，以上观点仅供参考』<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt

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