[原创]瑞达期货：11月1日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-11-1 09:38

2010年11月01日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
股指期货<o:p></o:p>
股指早盘<o:p></o:p>
瑞达期货： 期指或将继续上行<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
外盘指数                   收盘    涨跌    涨幅<o:p></o:p>
道琼斯指数         11118.50  4.54    0.04%  <o:p></o:p>
纳斯达克指数       2507.41   0.04    0.00%   <o:p></o:p>
标普500指数      1183.26  -0.52   -0.04%<o:p></o:p>
富时100指数        5675.16  -2.73   -0.05%  <o:p></o:p>
德国DAX指数        6601.37   6.09    0.09%<o:p></o:p>
法国CAC40指数      3833.50  -1.34   -0.03% <o:p></o:p>
C0MEX黄金          1359.80   17.30   1.29%<o:p></o:p>
NYMEX原油            81.45   -0.73  -0.89% <o:p></o:p>
美元指数             77.04   -0.18  -0.23%  <o:p></o:p>
小结：因本周美联储召开货币政策会议以及中期选举导致投资者持谨慎态度，美股以平收结束了周五与10月份的交易。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
消息面：<o:p></o:p>
1. 尚福林，强调创业板上市公司的信息披露和风险揭示，五方面入手完善创业板公司监管；<o:p></o:p>
2. 前三季建行净利增近3成，五大行净赚4212亿；<o:p></o:p>
3. 11月A股解禁市值超2万亿，中石油将解禁千亿股；<o:p></o:p>
4. 美第三季GDP2.0%,合乎预期；<o:p></o:p>
GDP价格指数2.30%，高于预期；<o:p></o:p>
   10月份采购经理人指数(PMI)60.6，好于预期；<o:p></o:p>
   消费者信心指数从月初的67.9下降至67.7，略低市场预期；<o:p></o:p>
5. 欧洲通胀增至1.9%，近两年来的最高点；失业率创12年来最高纪录；<o:p></o:p>
6．美国国会中期选举以及美联储货币政策均于下周进行，市场目前普遍预计美联储将推出新的货币刺激政策； <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
持仓分析：<o:p></o:p>
上周五前20名主力机构多方持单18798，大幅减单2570，空方持仓22670，减仓2604，净空持仓3872。从持仓结构来看，前5名主力机构多空持仓比（多方持仓/空方持仓）逾六层，表明空方持仓比较集中，而多方较为分散。多方前5名持单7660，减单2050；而空方前5持仓15198，减仓1530，净空持仓7564，净空增减变动520手，表明空方主力持仓占优。<o:p></o:p>
从持仓动向来看，自两周以来首次出现了双方均大幅减持，空方变动最大的是中证期货减持1292，占到整个减持1/2，并交出空军司令的宝座；而多方前五除国泰君安外均较大幅减持，且步调一致。<o:p></o:p>
整体来看，市场出现了成交、持仓均有所回落。按照一般规律表明，这一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场，未来市场以调整或震荡格局为主，投资者兴趣和热情有所降低。而空方一直处在高位，表明期现基差居高不下，套利或套期保值魅力吸引所致。<o:p></o:p>
瑞达研究院观点：<o:p></o:p>
周一 IF1011期货合约的区间在3478-3381之间运行，如上方冲破3478点可以小多，止损下设10个点今天的长阴，上方压力不可小视；如下方破3381可以介入空单，止损上设10个点。如在区间内窄幅震荡，可以高空底多的策略。<o:p></o:p>
合约名称  强阻力位  阻力位  支撑位   强支撑位<o:p></o:p>
IF300     3431      3405       3352       3325<o:p></o:p>
IF1011    3536      3478       3381       3343<o:p></o:p>
IF1012    3598      3534       3423       3376<o:p></o:p>
IF1103    3657      3587       3473       3430<o:p></o:p>
IF1106    3726      3649       3524       3478<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
农产品<o:p></o:p>
1  棉花<o:p></o:p>
    外盘走势：ICE期棉收涨，10月份录得2001年以来最高单月涨幅。12月棉花涨3.58美分，收报125.26美分。<o:p></o:p>
消息面：<o:p></o:p>
    1、内地籽棉价格继续上涨，黄河流域籽棉价格涨幅较大，目前在6.2元/斤左右，其中山东局部地区籽棉收购价格已经高达6.6元/斤，长江流域籽棉价格涨幅相对较小，多保持在5.75-5.95元/斤之间。<o:p></o:p>
    2、美国统计局:美国9月棉厂消费量为342,593包。<o:p></o:p>
    3、美国农业部的棉花出口销售报告显示，截至10月21日当周，美国2010-11年度棉花净销售264,100包；2011-12年度棉花净销售10,600包。当周美国2010-11年度棉花出口装船120,800包。<o:p></o:p>
    现货方面：棉花指数328价格为26760元/吨，较上一交易日上涨436元/吨。<o:p></o:p>
    仓单库存：交易所注册仓单为1张，有效预报为26。（每张对应棉花40吨）。<o:p></o:p>
    主产区天气：未来三天，我国大部地区为晴好天气。新疆西部、西北地区东部、西南地区中北部、内蒙古东北部、黑龙江北部和东部、吉林东部等地有小雨（雪）天气。1日～2日，一股中等强度的冷空气由偏东路径南下先后影响内蒙古、东北、华北、黄淮、江淮等地，上述地区气温将下降4～8℃。<o:p></o:p>
    观点总结：美棉震荡收高，短线测试130美分关口压力；国内棉市供需偏紧格局以及较高的棉籽收购价支撑期价，现货继续大幅上涨，期现价差有所缩减。郑棉1105合约小幅收跌，下方5日线有所支撑，短线处于28000关口下方承压整理，多空持仓剧增，高位震荡趋于加剧。操作上，依托5日线短多，冲高减仓。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
2  谷物早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：受利多供应前景及小麦上涨支撑，周五CBOT玉米期货市场收高。<o:p></o:p>
    消息方面：1、IGC将其对全球2010/11年度玉米产量预估下调1000万吨，其中对美国玉米产量预估的下调幅度最大；2、2011年澳大利亚小麦出口前景明朗；3、目前浙江嘉兴市场稻价略跌米价略涨。<o:p></o:p>
    现货方面：受新粮上市上涨预期较重影响，河北玉米深加工企业收购价格也呈现不断上涨趋势，目前河北昌黎淀粉厂玉米收购价已涨至1.00元/斤；山东玉米市场价格整体平稳，极个别企业受收购量不佳影响再度上涨；港口方面，目前锦州港口玉米收购情况不容乐观，当地标准水分新玉米贸易商收购价格普遍在1940元/吨，但整体收购数量均不理想，农民看好后市，当前并不急于卖粮；郑州强筋小麦出库价2280元/吨，平稳；江西九江早稻收购价2000元/吨，水分≤13.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为990张，郑州强麦仓单为5276张，早籼稻仓单为5170张。<o:p></o:p>
    观点总结：c1105合约期价上有压力下有支撑，短期或震荡于2180-2220区间；WS1105合约减仓下行，后市或继续下探2620一线，操作上可尝试逢高沽空；ER1105合约高位回落，空头力量有所释放，下方2280-2310区间具备一定支撑，建议暂时观望或震荡思路对待。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
3油脂早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：月末获利平仓、库存预期较大及原油疲软溢出打压，美豆油小幅收跌，主力12月合约收于49.3美分/磅；因之前有官员表示政府将于明年推行新的种植计划，BMD棕榈油从两年高位回落，但尾盘跌势受限，主力3月合约收跌24令吉3061令吉/ 吨。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，NOPA报告显示，9月份美豆压榨量增至 1.304亿蒲式耳，豆油库存水平继续增加；市场预期马来西亚库存水平年底将继续攀高，印尼上调棕榈油出口关税。国内方面，油脂涨价传导至终端市场，超市食用油提价10%左右水平；国内各地开始抛储食用油，品种包括豆油、菜籽油和葵籽油等，成交比率均高；国家粮油信息中心表示，本轮油脂上涨是输入性上涨，自恢复进口阿根廷豆油后豆油进口水平显著提升。<o:p></o:p>
    现货：受期货市场影响，本周油脂现货价格继续小幅走高。沿海四级豆油约为9100-9400元/吨；港口棕榈油报价集中在 8500-8700元/吨；国内四级菜油出厂价格处于9400-9900元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，987张；棕榈油，0张；菜油，5800张；均无变化。<o:p></o:p>
    观点总结：加速冲高后，油脂的调整成为必然，但是对回调空间暂不多看，预计回调幅度在5-8%左右水平。当前市场囤货情绪较高，输入性通胀导致国内调控能力有所削弱，对于未来市场行情，仍可看好，谨慎关注回调等待机会。油脂间套利可等待价差低位进场，未来价差仍有扩大机会。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
4  白糖<o:p></o:p>
外盘：<o:p></o:p>
受美元疲软以及澳大利亚食糖产量可能低于预期的刺激，周五ICE糖市原糖期货价格再创8个月新高。当日1103期约糖价大幅上涨41个点（+1.4%），收于29.12美分/磅，盘中1103期约糖价一度冲击了2月3日以来29.80美分/磅的最高点；1105期约糖价同时上涨22个点（+0.8%），以26.85美分/磅报收。<o:p></o:p>
基本面消息：<o:p></o:p>
1、上周五国内批发市场大幅下跌，受此影响，部分地区现货价格出现下调<o:p></o:p>
2、新制糖年印度糖产量将骤增<o:p></o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
国内现货大幅下调，南宁报7250元/吨。<o:p></o:p>
库存仓单（张）：1673，有效预报600。<o:p></o:p>
国内主产区天气：<o:p></o:p>
两天内，全区晴到多云。南宁市：今天白天到晚上，晴，东北风1-2级，最高气温26℃，最低气温12℃。<o:p></o:p>
郑糖盘面：<o:p></o:p>
技术上，郑糖1105合约受多头获利了结盘打压，快速暴跌，一度触及跌停板。KDJ指标向下扩散，后期仍有调整空间，投资者可逢高适量抛空。 <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
5  豆类早盘提示：<o:p></o:p>
外盘：受强劲出口需求支撑，周五CBOT大豆期货市场自盘初跌势中反弹，收盘持平或小幅上涨。11月大豆收盘1226美分，上涨1美分；11年1月大豆开盘1229.5美分，收盘1236美分，和前一日持平。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
消息面：1、美豆检验报告显示截至21日当周，大豆检验出口量为6834.4万蒲式耳，显示美豆的出口依旧强劲。<o:p></o:p>
2、截至24日，美豆收割率完成91%，由于大部分已经收割完毕，当地的降温对作物影响不大。<o:p></o:p>
3、美豆9月份压榨量料增加15%，良好的压榨数据有力的提振了市场。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
1、黑龙江大豆收购价格稳中有升，农户的惜售心态仍较较重，而油厂和贸易商收购积极，收购价格部分地区已经超过1.9元/ 斤。<o:p></o:p>
2、豆粕现货价格今天价格稳定，沿海地区价格维持在3550- 3600元/吨的位置，供需双方心态略显谨慎。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
操作建议：<o:p></o:p>
前期的多单平仓后，近几日一直建议保持观望，经过了周五的下跌后，虽然图形显示下跌的压力较大，但是目前仍不能判定走势已经转势，因此近期应以观望为主，多单离场后暂不介入，同时空单进入需谨慎，仍应以短线为主。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
金属产品<o:p></o:p>
1  锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：上周五，伦锌再遭重挫，日线三连阴，电3合约收报于2425美元，跌幅2.8%；伦铝小幅回升，上方受多条均线压制，电3合约收报于2354美元，涨幅0.6%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.22，最低7.8，铝内外比价位于7.03-7.19之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国第三季度GDP季比折年率上升2.0% 2.美国10月芝加哥采购经理人指数升至60.6<o:p></o:p>
现货方面：上海现货0#锌报19100-19200元/吨，下跌600元/吨，贴水500-贴水400元/吨；1#锌报19050-19150元/吨，跌600元/吨，贴水550-贴水450元/吨。A00 铝报在16050-16090元/吨，涨40元/吨，贴水100元/吨-贴水60元/吨。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存最新库存为607250吨，较上周增加14650吨；上海交易所锌现货库存为290181吨，增加6709吨；期货库存为182562吨，较上周增加21320吨。LME铝库存最新库存为4306350吨，较上周减少14600吨；上海交易所铝现货库存为490370吨，增加4654吨；期货库存为359729吨，较上周减少2648吨。<o:p></o:p>
观点总结：消息面上，因落实十一五节能减排任务，河南省电解铝厂关停规模扩大，此消息对沪铝构成一定支撑。资金面上，沪锌炒作资金转空，主力合约前20名净持仓量下降，沪铝前20名净持仓量有所回升。技术显示，市场将延续跌势。操作建议：沪锌空单持有；沪铝空单持有。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
2 钢材<o:p></o:p>
    现货市场：8mm Q235高线上海报价4330，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4440，持平<o:p></o:p>
    消息：(1) 中钢协：四季度国内粗钢需求可能出现负增长(2) 发改委：前三季度工业用电量增幅逐步回落(3) 银监会：高度关注房地产贷款风险(4) 印度粉矿10月29日CIF参考报价159-161美元/吨<o:p></o:p>
    库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为36789，减1479。线材仓单日报为0，持平。<o:p></o:p>
    小结：周五RB1105合约仍处4500附近整理。目前钢市多空交杂，成交持仓均出现萎缩，另外有多家银行总行已经向分支行下发通知，要求在11月1日起，全面取消房贷7折利率，同档期基准利率下浮15%，首付最低30%、二套住房为首付最低50%、禁止对第三套及以上住房提供贷款。操作上建议关注4500上方压力，维持震荡思维。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
化工品<o:p></o:p>
1 连塑<o:p></o:p>
    消息面：1、塑机市场需求复苏商家交货时间纷纷后延；2、2020年印度塑料消费量有望达2000万吨。<o:p></o:p>
    现货市场：今日现货价格继续平稳运行。扬子石化DFDA-7042报10900元，与上一交易日持平。成交略有改善。亚洲乙烯也止跌回稳，东北亚报1029——1031美元，东南亚报1019——1021美元，均与昨日持平。市场供需情况混乱，分岐较大。<o:p></o:p>
    仓单库存：交易所仓单报22640张，与上一交易日持平。<o:p></o:p>
    观点总结：今日连塑放量拉涨，盘中刷新了近期高点，显示后市仍有上行潜力。基本面上，原油横盘整理令市场分岐加重，但乙烯价格止跌企稳，但国内通胀预期强烈，十月份华北农膜需求旺季又拉动LLDPE的需求，预计经短暂整理后仍有上行潜力。操作上，短线投资者日内短多为主，中线多单则可以11250一线为止损位继续持有。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
2  PVC<o:p></o:p>
    消息面：1、华南等区域低度液碱仍有上调表现；2、韩华石化（宁波）年产30万吨PVC项目明年初投产；3、黑龙江昊华化工“双三十”氯碱项目紧张试运行。<o:p></o:p>
    现货市场：今日PVC现货价格平稳运行，华东地区乙烯法PVC报8400元，电石法PVC报8150元，均与上一交易日持平。市场成交稀少，采购商仍以观望为主。电石价格相对平稳。西北电石报3450—3680元，华东电石报3950—4050元，与昨日持平。<o:p></o:p>
    仓单库存：交易所仓单报3424张，与上一交易日持平。<o:p></o:p>
    观点总结：今日PVC继续窄幅震荡，五日均线失守。显示上方压力仍较大。基本面上，随着北方天气转冷，部分制品企业开工有所减少，需求趋弱；供应面随着一系列扩产项目投放，后续压力有所加大。但国内通胀预期强烈，且PVC上游原料及现货价格坚挺、原料供应减少对PVC形成一定的支撑。后市PVC有望转为震荡整理格局，整理区间大约为8150——7900一线操作之间。操作上，投资者手中多单可以7900一线为止损位谨慎持有。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
3  PTA<o:p></o:p>
    消息面：1、NYMEX原油收跌，因经济不振引发对原油需求的忧虑。NYMEX 12月原油期货0.75美元，收报81.43美元/桶。2、宁波三菱产能60万吨/年的PTA装置因故障再次停车，重启时间尚未确定。前期由于设备问题装置于13-14日短停数天，之后重启开车正常，最近因故又再次停车。3、翔鹭石化11月PTA合约报价出台至8800元/吨。 4、江浙地区涤纶长丝市场早盘整体表现维稳，个别工厂不同品种补涨百元左右，整体成交气氛一般。 <o:p></o:p>
    现货价格：华东PTA市场气氛观望，持货方报盘维持在8550元/吨附近，买方询盘稀少，以观望为主，市场主流商谈在8500-8530元/吨附近，实盘不多。亚洲PTA现货市场行情趋稳，市场船货报盘甚少，保税货主流商谈在1060-1065美元/吨附近。韩产货报盘1050-1055美元/吨，船货商谈1045-1050美元/吨，实盘清淡。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单为19794张，有效预报4060张。<o:p></o:p>
    观点总结：国内主力供应商将11月PTA挂牌价上调至8800元/吨。现货市场价格陷入僵持，卖方较为惜售，下游询盘较多，但追高意向不强；聚酯市场维持震荡，下游采购心态仍较为谨慎。PTA1105合约震荡收跌，期价围绕5日线展开整理，下方考验9000关口支撑，短线以高位整理走势为主。操作上，短多暂时减仓。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
4燃料油早评<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
10月29日，因GDP数据显示美国第三季度经济仅小幅增长，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货温和下行。29日当周原油期货价格一直窄幅波动。目前市场关注11月1日当周的美联储货币政策会议。纽约商交所十二月轻质低硫原油期货结算价跌75美分，至每桶81.43美元，跌幅0.9%。ICE布伦特原油期货跌44美分，至每桶83.15美元，跌幅0.5%。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
日本9月从伊朗进口原油量月升23.2%<o:p></o:p>
截至10月26日当周美国库欣原油库存降至3,446万桶<o:p></o:p>
期货方面： <o:p></o:p>
上期所期货库存294600吨，持平<o:p></o:p>
上海期货交易所FU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计26537手，减持423手；持卖单总计42748手，减持1280手,多空双方纷纷减少手头头寸，持币观望<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
近期新加坡180CST价格逐步攀升，但华南市场混调油价格上涨极为缺乏动力，使得黄埔过驳价与进口成本"倒挂"幅度逐步拉宽。新加坡高硫180CST现货平均价格为478.73美元/吨，较上周平均价472.42美元/吨涨6.31美元/吨，涨幅为1.34%。华南黄埔市场船用混调180CST周均价格在4444元/吨，较上周上涨4元/吨，0.09%<o:p></o:p>
观点总结：燃料油现货方面滞涨抗跌，保持一定稳定性，受外部金融缓解以及油价影响因素较重，若国际油价进一步下挫，不排除沪燃继续走低可能，关注前期4600点整数关口是否有支撑。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
5天然橡胶早评<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
10月29日，因GDP数据显示美国第三季度经济仅小幅增长，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货温和下行。目前市场关注11月1日当周的美联储货币政策会议。<o:p></o:p>
TOCOM橡胶市场早盘下跌，临近周末和月底，净多头正平仓加剧，强劲的日圆走势也令橡胶期货价格承压。今日早间报开325.9日圆/千克。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
ANRPC 天胶生产国协会或在度下调2010年产量预估，从6.3%降至5.3%<o:p></o:p>
中国10-12月天胶进口同比料增41.5%<o:p></o:p>
期货方面：<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1105成交及持仓前20总排名，持买单总计56387手，增持3841手；持卖单总计44712手，减持3155手。多空纷争加剧。<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
上海地区云南国营标一报价30500-30600元/吨，海南国营标一报价30600元/吨左右；越南3L胶17税报价30900元/吨左右，13税报价30300元/吨左右；国储烟片报价31500元/吨左右。今日现货价格稳中微跌，贸易商谨慎操作，市场观望气氛浓厚。<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
观点总结：天然橡胶基本面对抛储忧虑刚有消散，期货市场又再度政策施压，控制投机资金流动性，“双刃剑”令沪胶牛市行情中途弯腰回调，但是否转势有待进一步观察，建议空单谨慎持有，若三万整数关口支撑有效，短空离场观望，若无效，不排除继续回调可能。<o:p></o:p>
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt;

页: [1]

股票之声's Archiver