[原创]瑞达期货：10月29日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-10-29 09:41

2010年10月29日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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股指期货<o:p></o:p>
股指早盘<o:p></o:p>
瑞达期货：期指或续区间调整<o:p></o:p>
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外盘表现：<o:p></o:p>
外盘指数                   收盘        涨跌         涨幅<o:p></o:p>
道琼斯指数         11114.00  -12.33  -0.11% <o:p></o:p>
纳斯达克指数        2507.37    4.11   0.16%  <o:p></o:p>
标普500指数      1183.78     1.33   0.11%<o:p></o:p>
富时100指数        5677.89    31.87   0.56%    <o:p></o:p>
德国DAX指数        6595.28    27.28   0.42%<o:p></o:p>
法国CAC40指数      3834.84    19.07   0.50%<o:p></o:p>
C0MEX黄金          1343.00     0.50   0.04%<o:p></o:p>
NYMEX原油          81.94      -0.24  -0.29% <o:p></o:p>
美元指数           77.24      -0.71  -0.91%<o:p></o:p>
小结：美股周四涨跌互见，因受3M与卡特彼勒下跌及美联储下周货币政策会议即将召开之前投资者谨慎态度的影响。<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1. “十二五”规划建议：努力实现居民收入增长和经济发展同步；加快转变经济发展方式；<o:p></o:p>
2. 本周央行净回笼620亿；10月新增信贷预期高值为5500亿；<o:p></o:p>
3. 刘明康：高度关注房地产贷款风险；京沪多家银行证实首套房贷最低利率上调至8.5折；；<o:p></o:p>
4. 险资三季度2000亿跑步入市，余4000亿可用；<o:p></o:p>
5. 社会保险法历时三年终获通过；<o:p></o:p>
6．上市银行三季报靓丽，业绩向上趋势不改；<o:p></o:p>
7．美劳工部报告：上周首次申请失业救济的人数下降2.1万人，为这一数据的第二低；<o:p></o:p>
8．美联储要求债券交易商对资产收购规模作出预期，旨在刺激经济增长的新措施所可能造成的影响进行衡量；<o:p></o:p>
7．欧元区10月份经济信心指数升至104.1，下2007年12月以来最高； <o:p></o:p>
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持仓分析：<o:p></o:p>
昨日前20名主力多方持单21617，空方持仓25612，净空持仓2889。其中：前5名主力机构多方持单9684，日内弱微减仓12；空方持仓16790，日内继续加仓152，净空持仓7106，净空增减变动164。多空力量对比来看，空方仍占优，前5名空方主力在持仓量优势优势非常明显且持仓集中程度较高。<o:p></o:p>
值得注意的是：双方主力整体上变动不大，多空双方内部均出现分歧，持仓增减不一致；整体而言，主力已空方加仓为主。<o:p></o:p>
主力持仓动向表明：<o:p></o:p>
1.期指周一冲高之后，市场分歧加剧。一方面，多方认为，在经过冲高后连续两日休整之后，市场风险降低，且后市仍然乐观，因而在昨日采取逢低增仓策略；另一方面，空方则主张，期指连日上涨，上涨动力或有所衰竭，未来反转可能性增大，并据此采取与多方针锋相对也加仓的策略；<o:p></o:p>
2．期现基差居高不下，基差套利或套期保值诱惑难以抵挡。<o:p></o:p>
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瑞达研究院观点：<o:p></o:p>
IF1011合约收盘报3513点，预计IF1011期货合约的区间在3535-3485之间运行，如上方冲破3535点可以小多，止损下设10个点；如下方破点3485 可以介入空单，止损上设10个点。如在区间内窄幅震荡，可以高空低多的策略。<o:p></o:p>
合约名称   强阻力位    阻力位    支撑位    强支撑位<o:p></o:p>
IF300      3445        3420       3370      3347<o:p></o:p>
IF1011     3565        3535       3485      3460<o:p></o:p>
IF1012     3615        3595       3535      3500<o:p></o:p>
IF1103     3670        3653       3609      3585<o:p></o:p>
IF1106     3722        3704       3663      3640  <o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1  棉花    外盘走势：ICE期棉继续收跌，受基金展期相关卖盘拖累。12月棉花下跌1.91美分，收报每磅121.68美分。 消息面：     1、今年以来，淄博市进口棉花大幅增长。淄博出入境检验检疫局统计数据显示，1-9月，该局共检验进口棉花224批，货值 1.23 亿美元，同比分别增长了 78% 和108% ，均创历史同期新高。    2、印度农业部长周三在出席经济编辑会议时称，印度将在12月重审棉花出口政策。截至周二，印度纺织部已发放了440万包出口许可。棉花出口商一直在要求出口更多，因为今年的产量增加，一大型出口商预估2010/11年度棉花产量为3500万包纪录高位。     现货方面：棉花指数328价格为26324元/吨，较上一交易日上涨119元/吨。     仓单库存：交易所注册仓单为1张，有效预报为20。（每张对应棉花40吨）。     主产区天气：未来三天，我国大部地区天气晴好，降水较少。出现降水的地区主要有新疆北部和西部山区、甘肃东南部、陕西南部、西南地区、内蒙古东北部、黑龙江中北部，多为小（阵）到中雨（雪）或雨夹雪。     观点总结：受基金展期相关卖盘拖累，美棉震荡收跌，短线面临130美分关口压力；国内棉市供需偏紧格局以及较高的棉籽收购价支撑期价，现货维持涨势，郑棉高位震荡加剧，整体维持强势。郑棉1105合约低开高走，期价回测5日线支撑后，继续测试28000关口压力，短线延续高位强势震荡。操作上，多单冲高适当减仓。 <o:p></o:p>
2 白糖 外盘： 由于市场方面担心洪水冲击泰国的甘蔗生产以及干旱天气会降低巴西的甘蔗产量，本周四ICE糖市原糖期货价格再创8个 月新高。当日1103期约糖价上涨12个点（+0.4%），收于28.71美分/磅，盘中1103期约糖价一度冲击了2月3日以来29.59 美分/磅的最高点；1105期约糖价同时上涨35个点（+1.3%），以26.63美分/磅报收。远期合约的涨势更加强劲，其中 1107、1110和1203期约的涨幅更超过了半美分/磅。 基本面消息： 1、巴基斯坦拟于明年3月份进口50-60万吨白糖 2、中粮屯河焉耆糖业开秤收购甜菜  国内现货： 国内现货小幅下调，南宁报7350元/吨。 库存仓单（张）：1673，有效预报600。 国内主产区天气： 今天白天到晚上，全区多云间晴，其中百色市有分散小雨。南宁市：今天白天到晚上，多云间晴，偏北风1-2级，最高  气温22℃，最低气温12℃。  郑糖盘面： 技术上，郑糖1105合约受隔夜外盘带动而走高，6900元/吨处继续遭遇压力，目前资金有移仓远月1109合约迹象。操作 上，可以采取空5月多9月合约的套利。 <o:p></o:p>
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3 粕豆<o:p></o:p>
外盘：美豆期价走势平稳，强劲的出口需求和美元疲软支撑了期价，但获利平仓盘的压力和南美天气改善使得期价同样难以寻获上升动能。美豆1月收盘持平在1236美分，11月合约收高1.25美分至1225美分/蒲。<o:p></o:p>
消息面：1、美豆9月份压榨量料增加15%，良好的压榨数据有力的提振了市场。2、南美地区天气改善，使得未来一段时间内预计播种进度将会提高。<o:p></o:p>
现货市场：黑龙江大豆收购价格走高，目前许多地区价格已经达到了1.9元/斤左右，但农户惜售心态仍旧较重。豆粕现货价格较为平稳，但部分地区价格仍有所下调，目前沿海地区主流价格在3550-3580元/吨。<o:p></o:p>
盘面走势：<o:p></o:p>
连盘豆类今天低位反弹，但期价盘中震荡，短期走势仍不明朗，目前仍难讲调整已经结束，操作上可选择观望。虽然从中长期角度看，我们对于后市仍旧偏于乐观，但基于风险考虑，多单暂时不进入，空只宜短。<o:p></o:p>
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4  油脂<o:p></o:p>
    外盘：普查局9月报告的豆油库存量高于预期及中国转向阿 根廷进口植物油限制市场涨幅，美豆油小幅收高，主力12月合 约收于49.7美分/磅；归因于中国为首的棕榈油需求可能超出供应的预期，BMD棕榈油创27个月新高，主力1月合约收涨48令吉3085令吉/吨。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，印度贸易商称，明年印度豆油进口量可 能大幅下滑，因为今年大豆产量创下了历史最高纪录，使得国 内豆油供应更加低廉；本年度印度豆油进口量可能达到160万吨 。国内方面，新疆自治区投放临时储备油首日，34家粮油加工 销售企业前来竞价，计划投放14781.05吨，最终成交12926.05 吨，成交率达87.45%；最高成交价格每吨8820元，最低成交价 格每吨8600元，成交金额1.12799亿元。<o:p></o:p>
    现货：昨日油脂现货价格基本稳定，部分地区有小幅提升 ，沿海四级豆油约为9100-9400元/吨；港口棕榈油报价集中在 8500-8700元/吨；国内四级菜油出厂价格处于9400-9900元/吨 水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，987张；棕榈油，0张；菜油，5800张；均无 变化。<o:p></o:p>
观点总结：就目前的情况下，油脂仍处于调整阶段，在持 仓持续下滑、资金不断流出的情况下暂不建议追多。对于稳健 投资者而言，操作上可根据季节性规律进行油脂间套利，具体 参见投资计划。<o:p></o:p>
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5  谷物<o:p></o:p>
    外盘：因缺乏新消息面指引，周四CBOT玉米期货市场受小麦上涨溢出支撑收高。<o:p></o:p>
    消息方面：1、阿根廷玉米产量有望创下新的历史纪录；2、河北冬小麦播种结束，比去年增加40.2万亩；3、江西地区晚稻进入收获期价格高开。<o:p></o:p>
    现货方面：山东玉米市场延续上涨态势，部分企业继续上调玉米收购价，玉米收购量增加较为明显；港口方面，受后期到货压力较大影响，广东玉米价格出现止涨回落行情，目前港口内优质猪鸡料玉米价格在2170-2180元/吨，略跌10-20元/吨；郑州强筋小麦出库价2280元/吨，平稳；江西九江早稻收购价2000元 /吨，水分≤13.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为990张，郑州强麦仓单为5276张，早籼稻仓单为4899张。<o:p></o:p>
    观点总结：c1105合约止跌回稳，后市向上测试2200一线压力，操作上可逢低吸纳多单；WS1105合约均线多头排列完整，期价重心进一步上移，短期震荡偏多思路对待；监管加强，ER1105合约高位回落，操作上可尝试逢高沽空，注意风险控制。<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1  锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：隔夜，伦锌延续跌势，盘中跌穿10日均线，电3合约收报于2494美元，跌幅0.51%；伦铝小幅回升，上方受多条均线压制，电3合约收报于2340美元，涨幅1.04%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.22，最低7.81，铝内外比价位于6.87-7.1之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.双反”或令南海铝材行业放弃美国市场 2.发改委：前三季度锌产量增长23.8%<o:p></o:p>
现货方面：上海现货0#锌报19700-19800元/吨，下跌250元/吨，贴水590-贴水490元/吨；1#锌报19650-19750元/吨，跌250元/吨，贴水640-贴水540元/吨。A00 铝报在16010-16050元/吨，跌130元/吨，贴水130元/吨-贴水90元/吨。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存为616850吨，较上交易日增加5325吨，上海交易所锌期货库存为180058吨，增加4000吨；LME铝库存为4307375吨，较上交易日减少3600吨，上海交易所铝期货库存为360520吨，减少596吨。<o:p></o:p>
观点总结：供求面上，数据显示9月份我国铝、锌的进口量有明显增加，因进出口量本身数量较小，对供求面实质影响不大，但此消息对沪锌、沪铝却构成利空。资金面上，沪锌炒作资金出现转空迹象，主力合约前20名净持仓量下降，沪铝变化不大。技术显示，市场走势转弱，但下行空间不大。操作建议：沪锌空单持有；沪铝空单持有。<o:p></o:p>
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2  钢材<o:p></o:p>
现货市场：8mm Q235高线上海报价4330，涨10元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4440，持平<o:p></o:p>
消息：(1) 钢铁行业：财政的支出扩张利好钢价走强(2) 旺季提前煤炭价格有望继续上涨(3) 工信部：各地已基本完成今年落后产能关停任务(4) 印度粉矿10月28日CIF参考报价159-161美元/吨<o:p></o:p>
库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为38268，增5901。线材仓单日报为0，持平。<o:p></o:p>
小结：周四RB1105合约延续震荡行情。目前，限电减产的效果显现，供应减少支撑钢价,技术上RB1105合约踩在多日均线上方，操作上建议震荡偏多，依托5日线短多。<o:p></o:p>
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3  铜<o:p></o:p>
外盘：隔夜伦铜受美元下跌而一度涨至8408，随后因技术上的回调而自高位回落，并在20日均线处得到支撑，目前铜价下破5.10均线，短线呈回调走势。<o:p></o:p>
消息方面：昨日美国数据再现乐观景象，其中美国10月23日当周初申请失业金人数降至43.4万人，好于预期的45.3万人。2.智利一铜矿罢工表决后的薪资谈判预期艰难，引发罢工忧虑。<o:p></o:p>
现货方面：上海现铜报63250-63500元，下跌550元/吨，现货平水铜贴水550，内外比价为7.68-7.69，比价大幅走高，表明内盘比较抗跌。<o:p></o:p>
库存：10月28日LME铜库存增加减少575吨至368025吨，注销仓单占库存比为7.95%，较昨日小幅增加，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。<o:p></o:p>
观点总结：昨日伦铜冲高回落，并在20日均线处得到支撑，近期美国方面的经济数据表现良好，打压美元走低，因投资者追求更高回报的资产，利多铜价。另外伦铜库存继续减少而且注销仓单表明其库存仍将有减少的空间。铜价要想突破8500或65000的阻力，预计还需聚集更多的动能。操作上期铜维持做多思路，下方关注62500或8300的支撑。<o:p></o:p>
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4  黄金<o:p></o:p>
外盘：昨日黄金因美元走软而大幅上涨，其中COMEX12月黄金尾盘涨1.66%至1344.6美元/盎司。目前金价收复20日均线，短期回调料结束。<o:p></o:p>
消息方面：昨日美国数据再现乐观景象，其中美国10月23日当周初申请失业金人数降至43.4万人，好于预期的45.3万人。2.10月28日SPDR基金黄金持有量减少5.17吨至1293.1吨。<o:p></o:p>
现货方面：上海黄金9999报288.1元/克，下跌0.9元/克，跌幅为0.31% <o:p></o:p>
观点总结：昨日黄金受美元走软提振，而大幅上涨。近期美国数据良好，美元承压因投资者经济转好的背景下，欲寻求更好回报的资产，而黄金则成为较好选择，另外印度实物黄金需求的增加以及受益通胀忧虑带来的黄金投资需求的增加，使得金价仍有可能像1400美元/盎司发起冲击。金价短期回调料结束，建议投资者小量多多单参与，止损于30日均线处。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1 PTA     消息面：1、NYMEX原油小幅收涨，受美元重新走弱提振。NYMEX 12月原油期货上涨0.24美元，收报82.10美元/桶。2、逸盛石化11月PTA挂牌价出台至8700元/吨，较10月挂牌上调500元/吨。3、远东石化11月PTA挂牌价出台至8800元/吨，较10月挂牌上调300元/吨。 4、江浙地区涤纶长丝市场早盘整体行情以平稳为主，除个别厂家部分产品补涨50-100元/吨，成交气氛相对一般，下游采购积极性不高，按需采购为主。     现货价格：华东PTA市场气氛清淡，持货方少量报盘在8550元/吨附近，下游部分工厂递盘在8450元/吨，市场主流商谈在8450-8500元/吨，实盘稀少。亚洲PTA现货市场气氛清淡，台产货报盘1070美元/吨附近，船货主流商谈在1065美元/吨附近。韩国货商谈在1045美元/吨附近，此价位有实盘达成。     库存数据：交易所仓单为19794张，较前一交易日增加1130张，有效预报4060张。     观点总结：中石化、远东石化将11月PTA挂牌价上调至8800元/吨。现货市场卖方较为惜售，但成交一般；聚酯市场维持震荡，下游采购心态仍较为谨慎。PTA1101合约震荡收涨，期价围绕8700一线窄幅整理，下方考验5日线支撑，短线以高位整理走势为主。操作上，依托5日线适当短多。 <o:p></o:p>
 2  连塑 消息面：1、亚洲乙烯现货价格回落 欧美需求改进价格上扬；2、业界看好全球塑料市场。 现货市场：昨日现货价格继续平稳运行。扬子石化DFDA-7042报10900元，较上一交易日上涨200元。成交略有改善。亚洲乙烯继续震荡回落，东北亚报1029——1031美元，较上一交易日下跌的15美元，东南亚报1019——1021美元，较昨日下跌5美元。市场供应有所增加，需求一般。 仓单库存：交易所仓单报22640张，较上一交易日增加446张。 观点总结：昨日连塑小幅反弹，下方均线暂时为其提供了一定的支撑，但反弹力度不大，显示上方的压力仍在，基本面上，原油横盘整理令市场分岐加重，乙烯价格连续回落也对连塑料产生一定的压力。但国内通胀预期强烈，十月份华北农膜需求旺季又拉动LLDPE的需求，预计11220——11250一线即有一定的支撑。后市连塑经短暂整理后仍有上行潜力。操作上，投资者暂以日内交易为主，若明天早盘急跌到11250一线，可轻仓介入抢反弹。 <o:p></o:p>
 3  PVC 消息面：1、部分装置检修致使美国烧碱供应紧张价格上升；2、巴基斯坦对聚氯乙烯树脂作出反倾销终裁；3、秦皇岛煤价上涨 五大电企成本压力增加。 现货市场：昨日PVC现货价格平稳运行，华东地区乙烯法PVC报8400元，电石法PVC报8150元，均与上一交易日持平。市场成交稀少，采购商仍以观望为主。电石价格相对平稳。西北电石报3450—3680元，华东电石报3950—4050元，与昨日持平。 仓单库存：交易所仓单报3424张，与上一交易日持平。 观点总结：昨日PVC依托下方均线窄幅震荡，成交量大幅萎缩，显示目前多空双方分岐较大，操作极为谨慎。基本面上，随着北方天气转冷，部分制品企业开工有所减少，需求趋弱；供应面随着一系列扩产项目投放，后续压力有所加大。但国内通胀预期强烈，且PVC上游原料及现货价格坚挺、原料供应减少对PVC形成一定的支撑。后市PVC有望转为震荡整理格局，整理区间大约为8150——7900一线操作之间。操作上，投资者手中多单可以7900一线为止损位谨慎持有。<o:p></o:p>
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 4 燃料油 外盘表现： 10月28日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价走高，美元疲弱以及一份报告显示上周美国初请失业金人数下降提供支撑要素。但围绕美国联邦储备委员会(Fed)经济刺激计划以及即将出炉的经济数据的不确定性令其涨幅受限。纽约商交所十二月轻质低硫原油期货结算价涨24美分，至每桶82.18美元，涨幅0.3%。ICE期货交易所布伦特原油期货结算价涨36美分，至每桶83.59美元 消息方面： 美国劳工部周四公布，10月23日当周经季节调整初请失业金人数减少2.1万人至43.4万人，为三个月最低水平 期货方面： 上期所期货库存294600吨，持平 上海期货交易所FU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计27331手，减持1280手；持卖单总计44321手，减持724手,多空双方纷纷减少手头头寸，持币观望 现货方面： 燃料油现货市场华南燃料油现货市场由于买兴过于疲弱，本地已无纯新加坡进口的燃料油供应，商家多调和之后出售已降低成本，今日价格依然报稳。华南混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4440-4450元/吨；库提价4450-4460元/吨，均价持平。 观点总结：燃料油现货方面滞涨抗跌，保持一定稳定性，但期货市场受大宗商品以及油价变动因素影响，波动较为频繁，建议投资者短期以日内操作为主或持币观望。 <o:p></o:p>
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5  天然橡胶早评 外盘表现： 10月28日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价走高，美元疲弱以及一份报告显示上周美国初请失业金人数下降提供支撑要素。但围绕美国联邦储备委员会(Fed)经济刺激计划以及即将出炉的经济数据的不确定性令其涨幅受限。 TOCOM橡胶市场因油价略显疲势影响，早间报开下跌，目前橡胶市场多头平仓、空头回补率开始上升，从技术图表上来看，支撑在328日圆附近。今日早间报开336.3日圆/千克。 消息方面： 因中国需求请假及作物减产 橡胶进口违约料不会重蹈 1-9月整车住口同比增长近八成 期货方面： 上期所库存25895吨，增加120吨。 上海期货交易所RU1105成交及持仓前20总排名，持买单总计61591手，增持11240手；持卖单总计52320手，增持12844手。多空纷争加剧。 现货方面： 天然橡胶现货市场价格稳中小跌，贸易商操作较为谨慎，市场观望气氛较重，上海地区云南国营标一报价30850-31000元/吨；越南3L胶17税报价31000元/吨左右，13税报价30400元/吨左右；国储烟片报价31700元/吨左右。 天气方面：      上海地区云南国营标一报价30600-30800元/吨，海南国营标一报价30600-30700元/吨；越南3L胶17税报价31000元/吨左右，13税报价30300元/吨左右；国储烟片报价31500元/吨左右。今日现货价格小跌，贸易商谨慎操作，市场观

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