[原创]瑞达期货：10月27日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-10-27 09:47

2010年10月27日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1  白糖<o:p></o:p>
外盘：<o:p></o:p>
由于印度食糖产量或预期将缓解全球食糖供给偏紧的格局，加上受美元走强的影响，本周二ICE糖市原糖期货价格暴跌 逾半美分/磅。当日1103期约糖价暴跌54个点（-1.9%），收于27.96美分/磅，创下了10月15日以来的最大单日跌幅； 1105期约糖价同时下跌28个点（-1%），以25.83美分/磅报收。<o:p></o:p>
基本面消息：<o:p></o:p>
1、新榨季云南产量有望恢复性增产 预估产糖200万吨<o:p></o:p>
2、Czarnikow:新制糖年全球食糖供给基本平衡<o:p></o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
国内现货大幅上调，南宁报7300元/吨。<o:p></o:p>
库存仓单（张）：1883，有效预报600。<o:p></o:p>
国内主产区天气：<o:p></o:p>
今天白天到晚上，全区阴转多云，其中百色、河池、柳州、桂林等市局部有小雨。南宁市：今天白天到晚上，多云到阴，东北风2-3级，最高气温19℃，最低气温15℃。<o:p></o:p>
郑糖盘面：<o:p></o:p>
技术上，郑糖1105合约继续惯性而冲高，但减仓明显，多头趁高位获利回吐盘在加大，6900元/吨或成短期阶段性高点 。 <o:p></o:p>
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2谷物<o:p></o:p>
    外盘：受小麦上涨支撑，周二CBOT玉米期货市场收高。<o:p></o:p>
    消息方面：1、海关总署：中国9月进口玉米512,778吨，同比增长7,042.48%；2、海关总署：中国9月 份进口小麦90,170吨，同比增长22.28%；3、据粮食部门统计数据预计，今年东北三省水稻增产已成定局， 增幅预计在两成到三成。<o:p></o:p>
    现货方面：近期广东港口天气情况良好，由于库存偏低，优质玉米价格涨幅较为明显。目前猪料玉米 价格在2180-2200元/吨，鸡料玉米主流售价2190-2205元/吨，主要以散户零星采购为主。河南沈丘直属库 优质麦郑9023出库价2200元/吨；江西九江早稻收购价2000元/吨，水分≤13.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为990张，郑州强麦仓单为5276张，早籼稻仓单为4455张。<o:p></o:p>
观点总结：现货供应紧张，c1105合约上涨趋势不变，操作上仍可逢低吸纳中长期多单；WS1105合约均线多头排列完整，后市测试2700一线压力，震荡偏强思路对待；ER1105合约高位受阻，短期测试2500一线压力，观望或震荡思路对待。<o:p></o:p>
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3  棉花<o:p></o:p>
    外盘走势：ICE期棉大幅收涨，触及记录新高，棉纺厂、投机商和基金疯狂买入提振期棉。12月棉花上涨4.88美分，收报每磅129.59美分。<o:p></o:p>
消息面：<o:p></o:p>
    1、据海关总署10月25日消息，中国海关公布9月进出口数据显示，中国9月份棉花进口量200,806吨，同比增加96.57%。今年前九个月，中国棉花进口总量为2,152,749吨，同比增加99.67%。中国9月棉花进口较8月下滑16%，8月中国棉花进口量为240,119吨。<o:p></o:p>
    2、截至10月24日当周美国棉花收割率为53%。<o:p></o:p>
    现货方面：棉花指数328价格为25946元/吨，较上一交易日上涨357元/吨。<o:p></o:p>
仓单库存：交易所注册仓单为1张，有效预报为14。（每张对应棉花40吨）。<o:p></o:p>
    主产区天气：27日08时至28日08时，新疆西部、甘肃南部、陕西南部、川西高原北部、内蒙古东北部、黑龙江西北部等地有小雨（雪）或雨夹雪；西南地区大部、湖北西南部、湖南西北部等地有小到中雨或阵雨。<o:p></o:p>
观点总结：受棉纺厂、投机商和基金疯狂买入提振，美棉继续冲高，触及130美分高点；国内棉市供需偏紧格局以及较高的棉籽收购价支撑期价，恶劣天气令供应忧虑加剧，资金继续推动棉价冲高。郑棉1105合约冲高回落，期价冲至28000下方后震荡回落，短线继续冲高，维持高位强势格局。操作上，多单冲高减仓，回落短多继续介入。<o:p></o:p>
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4 粕豆<o:p></o:p>
外盘：美豆保小幅走高，受小麦期价的提振，美豆11月收盘在1219，上涨了1.25美分。<o:p></o:p>
消息面：1、美豆需求依旧强劲，周一美豆私人出口商报告向中国销售了23.2万吨大豆。2、南美地区迎来降雨，有利于已经推迟了大豆的播种。<o:p></o:p>
现货市场：黑龙江大豆收购价格走高，目前许多地区价格已经达到了1.9元/斤左右，但农户惜售心态仍旧较重。豆粕现货价格平稳，昨天期价调整使得油厂报价谨慎，目前沿海地区价格在3600-3650元/吨。<o:p></o:p>
盘面走势：连盘豆类未能跟随美豆的涨势，但从近期来看，连盘豆类的走势的独立性较强，这点需要注意。连盘大豆走出调整态势，但在4460上方的支撑作用较强，但总体看，整体的上升趋势并未被破坏。连盘豆粕走势仍就弱于大豆和油脂，今天跌幅较大，但期价仍处于高位震荡区间中。<o:p></o:p>
操作建议：豆类强势特征并未改变，目前仍可持有中长线多头思维。豆粕1105合约再次测试在3310元/吨处的支撑，从走势看，目前中长期多单仍可持有。1109合约下方支撑位在3350处，豆粕调整之时仍可选择多单介入，新加多单放在1109合约。。<o:p></o:p>
大豆在前期的强势后遭遇调整，但维持多头思维，建议5月合约前期建立的多单持有，不加仓。1109合约介入的中长单持有，调整时小幅加仓，以4390处为止损点。<o:p></o:p>
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5  油脂<o:p></o:p>
    外盘：潜在需求支撑，美豆油小幅收高，主力12月合约收于49.53美分/磅；因美元走强引发获利了结,但中国对大豆的强劲需求限制了跌幅，BMD棕榈油小幅回落，主力1月合约收跌18令吉3053令吉/吨。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，油世界表示，2010/11年度阿根廷豆油产量将达到693万吨，高于上年的577万吨。国内方面，海关9月进口数据显示，中国9月进口油菜籽115414吨，同比减少54.51%； 1-9月累计进口1342999吨，同比减少45.21%。<o:p></o:p>
    现货：昨日油脂现货价格继续小幅提升，沿海四级豆油约为9200-9500元/吨；港口棕榈油报价集中在8570-8700元/吨；国内四级菜油出厂价格处于9400-9800元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，987张，较上一交易日减少105张；棕榈油，0 张；菜油，5800张；均无变化。<o:p></o:p>
    观点总结：外盘的屡创新高极大提振了国内油脂的表现，在市场看涨后市情绪高涨的情况下，继续保持中长线多头思路，做好仓位管理，谨慎追多，万元以上防范回调风险。对于稳健投资者而言，油脂间套利不失为一种较好的选择，可以考虑菜油和棕榈油之间套利。<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1  锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：隔夜，伦锌延续涨势，逼近年内高点，电3合约收报于2619美元，涨幅2.32%；伦铝宽幅震荡，5、10、20日均线水平延伸，电3合约收报于2381美元，涨幅0.47%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.27，最低8.02，铝内外比价位于6.96-7.08之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.国际铝业协会:西方国家9月未锻造铝库存降至129.2万吨 2.美国10月里奇蒙德联储制造业指数升至5<o:p></o:p>
现货方面：上海现货0#锌报20550-20650元/吨，上涨650元/吨，贴水660-贴水560元/吨；1#锌报20500-20600元/吨，涨650元/吨，贴水710-贴水610元/吨。A00 铝报在16240-16280元/吨，涨30元/吨，贴水160元/吨-贴水120元/吨。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存为606700吨，较上交易日减少300吨，上海交易所锌期货库存为170551吨，增加3876吨；LME铝库存为4315075吨，较上交易日减少4200吨，上海交易所铝期货库存为360981吨，减少174吨。<o:p></o:p>
观点总结：消息面上，海关数据显示，9月份我国铝呈现净进口状态，此前连续三月净出口，而9月份锌的进口量较上月亦有明显增加，因进出口量本身数量较小，对供求面实质影响不大，但此消息对沪锌、沪铝却构成利空。资金面上，沪锌、沪铝炒作资金出现转空迹象，主力合约前20名净持仓量下降。技术显示，市场遭遇较大的抛售压力，短线或出现休整。操作建议：沪锌多单减仓；沪铝逢高建空。<o:p></o:p>
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2 铜<o:p></o:p>
外盘：昨日伦铜在亚洲市，再次创下年内新高8553.8，晚间则小幅回落，最终涨0.4%至8504，目前铜价运行于均线组之上，上涨趋势良好。<o:p></o:p>
消息方面：美国数据较乐观，其中美国10月消费者信心指数为50.2，好于9月的48.6。2.美国里奇蒙联储10月综合制造业指数为5，9月为-2.<o:p></o:p>
现货方面：上海现铜报63700-64050元，上涨400元/吨，现货平水铜贴水300，内外比价为7.59-7.61，比价小幅走高，表明内盘上涨意愿较强。<o:p></o:p>
库存：10月26日LME铜库存减少900吨至367475吨，注销仓单占库存比为7.74%，较昨日小幅减少，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。<o:p></o:p>
观点总结：昨日伦铜在亚洲市再次创下年内新高，并首次收于8500之上，沪铜虽小幅回落但仍收于均线组之上，上涨趋势良好，后期疲软的美元指数和不断下滑的伦铜库存继续支撑铜价走高。目前沪铜已触及65000，预计该价位有一定的阻力，预计需要多日的突破，因此本周铜价总体维持震荡向上的走势，今日铜价若继续走好，可再加多仓，如有小幅回调则以观望为主，多单坚定持有，不建议抛空。<o:p></o:p>
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3        黄金：<o:p></o:p>
昨日黄金全天维持探底回升走势，美元走势牵制黄金走向，目前金价在1330的支撑较强，其中COMEX12月黄金尾盘跌0.01%至1340.4美元/盎司。目前金价于20日均线上下波动。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国10月消费者信心指数为50.2，好于9月的48.6。2.美国里奇蒙联储10月综合制造业指数为5，9月为-2. 3.10月26日SPDR基金黄金持有量连续第三个交易日持平于1298.27吨。<o:p></o:p>
现货方面：上海黄金9999报288.1元/克，下跌0.19元/克，跌幅为0.07% <o:p></o:p>
观点总结：昨日黄金下探至1328之后出现反弹，日前走势表明金价在1330的支撑较强，后期受益于疲软的美元走势和通胀忧虑带来的黄金投资需求的增加，金价仍有可能像1400美元/盎司发起冲击。黄金的总体操作思路为1300之上，逢回调买入，止损为日收盘价在1300美元/盎司之下，内盘参照外盘走势。<o:p></o:p>
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4  钢材<o:p></o:p>
现货市场：8mm Q235高线上海报价4320，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4440，持平<o:p></o:p>
消息：据上海航运交易所数据显示近期主要煤炭航线运价指数全线飘红，由于10月正值钢材消费旺季，市场需求保持增长，再加上受近期沿海煤炭运输行情火爆的影响，矿石运力偏紧，推动金属矿石运价小幅上扬。<o:p></o:p>
库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为31778，减597。线材仓单日报为0，持平。<o:p></o:p>
小结：周二RB1105合约高开低走，上方卖盘较重，期价在4500一线反复运行。日前国内钢材期货受楼市调控影响走势偏软，大宗商品价格与股市昨日高位震荡。后期因国内外流动性充裕，商品与股市走势依旧比较乐观，因此期钢下跌空间有限。从技术上看，4400关口支撑力度较强，RB1105合约预计在周边商品大涨的影响下，将震荡走高，操作上建议空单出场，短线依托4450做多。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1连塑<o:p></o:p>
    消息面：1、中国9月进口初级形状聚乙烯22.37万吨；2、我国三季度石油化工行业景气状况良好。<o:p></o:p>
    现货市场：昨日现货价格继续平稳运行。扬子石化DFDA-7042报10700元，与上一交易日持平。现货市场供应充足、需求面不强，市场成交清淡。亚洲乙烯继续回落，东北亚报1049——1051美元，较上一交易日下跌的19美元，东南亚报1024——1026美元，跌16美元，市场供应偏紧，需求一般。<o:p></o:p>
    库存仓单：交易所仓单报22134张，与上一交易日持平。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日连塑高开高走，盘中多头强势明显，显示市场多头信心有所恢复，新高可期。基本面上，原油暴跌急涨令市场分岐加重，但国内通胀预期强烈，十月份华北农膜需求旺季又拉动LLDPE的需求，预计后市连塑仍有上行潜力。操作上，投资者手中多单可以11390一线为止损位谨慎持有。<o:p></o:p>
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2  PVC<o:p></o:p>
    消息面：1、北京出台商品房预售资金监督管理暂行办法；2、金牛化工40万吨聚氯乙烯项目开工。<o:p></o:p>
    现货市场：今日PVC现货市场走势平稳，华东地区乙烯法PVC报8400元，电石法PVC报报8050元，与上一交易日持平。市场成交清淡，采购商观望为主。电石价格相对平稳。西北电石报3450—3680元，华东电石报3950—4050元，与昨日持平。<o:p></o:p>
    库存仓单：交易所仓单报3497张，较上一交易日减少4张。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日PVC回试下方支撑有效，、午后放量急涨，显示其仍有走高潜力。基本面上，随着北方天气转冷，部分制品企业开工有所减少，需求趋弱；供应面随着一系列扩产项目投放，后续压力有所加大。但国内通胀预期强烈，且PVC上游原料及现货价格坚挺、原料供应减少对PVC形成一定的支撑。预计后市PVC仍将震荡上行。操作上，投资者手中多单可谨慎持有，下一阻力位8150元。<o:p></o:p>
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3  燃料油<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
10月26日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价小幅走高，尽管美国公布了一些乐观的经济数据，但美元走强限制了原油期货的涨幅。纽约商交所十二月轻质低硫原油期货结算价涨3美分，至每桶82.55美元。ICE布伦特原油期货涨12美分，至每桶83.66美元。<o:p></o:p>
交易员等待美国能源情报署27日公布的美国石油库存数据。分析师预计，10月22日当周美国原油库存增加70万桶。汽油库存预计下降20万桶，馏分油库存预计下降100万桶。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
沙特和安哥拉是中国原油进口两大来源<o:p></o:p>
印度9月原油加工量连续第二个月下滑<o:p></o:p>
期货方面： <o:p></o:p>
上期所期货库存289900吨，持平<o:p></o:p>
上海期货交易所FU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计31134手，减持527手；持卖单总计48610手，减持119手,空头席位上以套保仓单为主<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
成品油调价终于尘埃落定，但华南燃料油市场却丝毫没有受影响，依然是平静一片，期现套利交易兴趣有所提高。华南混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4440-4450元/吨；库提价4450-4460元/吨，均价持平。<o:p></o:p>
观点总结：近期受油价提振影响，燃料油期现价差进一步拉宽，持仓上空头套保席位有增无减，压制燃油进一步的快速上升空间，建议投资者低位多单谨慎持有观望，短期或将在4700-4800区域内震荡待市。<o:p></o:p>
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4  PTA<o:p></o:p>
    消息面：1、NYMEX原油小幅收涨，受美元走弱及股市上涨提振。NYMEX 12月原油期货上涨0.03美元，收报82.55美元/桶。2、中石化、珠海BP10月PTA合约结算价出台8600元/吨，较9月结算价格上调900元/吨。3、中石化10月PX结算价出台8900元/吨，价格较9月结算上调1000元，11月合同挂牌价为9600元/吨。4、江浙地区涤纶长丝市场因原料继续推涨，行情出现稳中有涨的局面，部分工厂POY涨50-100元/吨，DTY涨50-200，FDY分品种涨50-200不等，成交气氛良好。 <o:p></o:p>
     现货价格：华东PTA市场气氛清淡，市场报盘在8550元/吨，买方依旧询盘稀少，市场主流商谈8500元/吨附近展开，实盘稀少。亚洲PTA现货市场气氛趋稳，台产保税货报盘在1070-1075美元/吨，主流商谈在1060-1065美元/吨附近，卖家低价惜售。韩国货报盘1060美元/吨，商谈在1050-1055美元/吨，有实盘达成。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单为18664张，较上一交易日减少7张，有效预报2400张。<o:p></o:p>
    观点总结：原油震荡回升，PX维持高位波动，对PTA价格在成本上游构成支撑；国内主流供应商10月PTA合约货结算价出台为8600元/吨，较9月结算上调900元。PTA现货市场气氛观望，高位追涨谨慎，实盘较少；聚酯市场维持震荡，江浙涤丝产销适度回升。PTA1101合约高开低走，期价在10日线有所支撑，短线将测试8800一线压力，预计中线有望延续上行走势。操作上，回落适当短多介入。<o:p></o:p>
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5  天然橡胶<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
10月26日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价小幅走高，尽管美国公布了一些乐观的经济数据，但美元走强限制了原油期货的涨幅。纽约商交所十二月轻质低硫原油期货结算价涨3美分，至每桶82.55美元。<o:p></o:p>
TOCOM橡胶市场因价格触及28个月新高后市场遭遇获利了结，目前市场交易商对于340日圆附近较为谨慎，以套现锁定利润为主。今日早间报开338.2日圆/千克。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
印度4-7月合成橡胶消费量同比增26.6%至132,925吨<o:p></o:p>
越南10月橡胶出口量同比料增12%至8.5万吨<o:p></o:p>
期货方面：<o:p></o:p>
上期所库存25775吨，持平。<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1105成交及持仓前20总排名，持买单总计56167手，增持2575手；持卖单总计51502手，增持4146手。<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
中橡网报价显示，今日共成交1349吨全乳胶，均价为30956元，价格基本与昨日持平略涨14元/吨。上海现货市场上，全乳胶报价均价为31100元/吨，市场报盘混乱，有价无市，贸易商谨慎观望，成交稀少。芒街-东兴边贸市场越南3L胶报价稳中小涨至26500-26700元/吨（无税），工费2000元/吨左右，市场货源不多。<o:p></o:p>
天气方面：<o:p></o:p>
     海南云南地区逐步转为多云天气，气候条件逐步转好，气温保持在20-28摄氏度左右。<o:p></o:p>
     泰国地区雨水天气持续，气温保持24-34摄氏度。<o:p></o:p>
观点总结：天然橡胶现货市场近期涨跌互相，但整体围绕31000点上下震荡，随着期现价差的进一步拉宽，期货进一步推涨动能略显不住，建议投资者多单逢高逐步获利了结，关注上方33500-34000区域压力，短期日内波动较大。<o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
股指早盘<o:p></o:p>
瑞达期货：期指短期调整不改向上趋势<o:p></o:p>
外盘指数          收盘   涨跌  涨幅<o:p></o:p>
外盘指数          收盘   涨跌  涨幅<o:p></o:p>
道琼斯指数         11169.50   5.41   0.05% <o:p></o:p>
纳斯达克指数       2497.29    6.44   0.26% <o:p></o:p>
标普500指数    1185.64    0.02   0.00%<o:p></o:p>
富时100指数        5707.30   -44.68  -0.78%   <o:p></o:p>
德国DAX指数        6613.80   -25.41  -0.38% <o:p></o:p>
法国CAC40指数      3852.66   -17.34  -0.45%<o:p></o:p>
C0MEX黄金          1341.60    3.00    0.22%<o:p></o:p>
NYMEX原油            82.55    0.00    0.00%  <o:p></o:p>
美元指数             77.69    0.38   0.49%<o:p></o:p>
小结：因Coach与福特汽车好于预期的财报以及消费者信心指数的上升抵消了原材料板块下跌的影响，美股周二微升；而瑞银集团等盈利不佳至欧股小幅低收”。<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1. 央行：前三季度房地产贷款增速回落；<o:p></o:p>
2. 农产品涨价真实通胀突破警戒线，加息或不可避免；<o:p></o:p>
3. 29城市楼市11月计划开盘量环比下降明显，调控初见成效；<o:p></o:p>
4. 创业板首批解禁在即，风投或兑现高额回报；<o:p></o:p>
5. 今日建设银行1333亿股解禁，或将冲击金融板块和影响期指走势；<o:p></o:p>
6．楼市调控下资金急寻出路三条投资路径骤然升温；<o:p></o:p>
7．美8月主要大城市的房价普遍下滑，不及市场普遍预期；<o:p></o:p>
8．英国第三季度GDP初值年率增长2.8%；<o:p></o:p>
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持仓分析：<o:p></o:p>
昨日前20名主力多方持单21852，空方持仓24524，净空持仓2672。其中：前5名主力机构多方持单9624，日内减仓583；空方持仓16504，日内减仓445，净空持仓6880，净空增减变动138。力量对比，空方仍占优，前5名空方主力空方优势更加明显。<o:p></o:p>
值得注意的是：周二主力持仓与周一恰恰相左，双方主力纷纷减仓。不同的是，华泰长城采取做空减多的策略。主力持仓动向表明，连日期指上涨，上涨动力有所衰竭或休整，市场风险在加大，前期持多主力纷纷平仓获利，规避风险。周一主力期指爬高36

我呢发表于 2010-10-27 19:40

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