[原创]瑞达期货：9月17日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-9-17 09:45

2010年9月17日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
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1  白糖<o:p></o:p>
外盘：<o:p></o:p>
受巴西港口仍有100艘商船等待装运食糖以及市场方面担心干旱天气会影响巴西生产的刺激，在投机基金买盘的推动下，本周四ICE糖市收复早晨的失地后暴涨逾半美分/磅，再次逼近6月半以来的高点。当日1010期约糖价暴涨66个点（+2.8%），收于24.48美分/磅，盘中1010期约糖价一度冲击24.69美分/磅的高点。<o:p></o:p>
基本面消息：<o:p></o:p>
1、由于降雨充沛以及甘蔗种植面积增加，估计下一制糖年印度最大的产糖邦--马邦食糖产量有望较前期预测的增长10.5%左右，将从前期预测的860万吨增加到950万吨的水平。<o:p></o:p>
2、巴基斯坦拟进口50万吨原糖 <o:p></o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
国内现货小幅下调，南宁报5760元/吨。<o:p></o:p>
库存仓单（张）：7582，有效预报36。<o:p></o:p>
国内主产区天气：<o:p></o:p>
今天白天到晚上，百色、崇左、防城港、钦州、北海等市多云，局部有阵雨或雷雨，我区其它地区多云到晴。南宁市：今天白天到晚上，多云，东南风1-2级，最高气温33℃，最低气温24℃。 <o:p></o:p>
郑糖盘面：<o:p></o:p>
技术上，郑糖1105合约继续维持高位震荡整理走势，市场调整风险逐渐加大。后期中线投资者可择机放空。 <o:p></o:p>
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2  棉花<o:p></o:p>
    外盘走势：ICE期棉收在15年新高,得益于投资基金全线买盘和加工厂买盘。12月棉花上涨2.14美分，收报每磅95.76美分。<o:p></o:p>
消息面：<o:p></o:p>
   1、9月16日储备棉投放数量为20046吨，全部成交；平均等级3.98，较上一日持平；平均长度28.29，与上一日相比高0.01；加权平均成交价19938元/吨，较上一日低21元，折328级成交价为20464元/吨（净重），较上一日低27元。<o:p></o:p>
   2、据巴西外贸商会- Camex称，巴西已经取消10%的棉花进口关税，因为市场担心当前的棉花供应量不能满足国内需求。这一决定将于2010年10月起生效，并持续至2011年5月，减免关税进口数量为250，000吨皮棉。<o:p></o:p>
   3、印度纺织部称，印度已推迟2010/11年度棉花出口登记至10月1日，因纺织工业对国内价格上涨的忧虑升温。<o:p></o:p>
   现货方面：棉花指数价格为18793元/吨，较上一交易日上涨195元/吨。<o:p></o:p>
   仓单库存：交易所注册仓单为0张，较上一交易日减少75张，有效预报为0。（每张对应棉花20吨）。    <o:p></o:p>
    主产区天气：17日08时至18日08时，新疆西部、青藏高原大部、甘肃中东部、宁夏、陕西北部、内蒙古大部、黑龙江西北部、吉林中东部、辽宁、华北、四川中西部、江南南部等地有小到中雨或阵雨，其中，华北北部、内蒙古中部偏南地区、辽宁西部等地的部分地区有大雨，局地暴雨；上述地区局部并伴有短时雷雨大风或冰雹等强对流天气。新疆大部、甘肃西部、内蒙古东北部等地有4～6级风；南疆盆地的部分地区有扬沙或浮尘。<o:p></o:p>
   观点总结：国内籽棉收购价格预期抬升、国储棉折328级均价突破2万关口，外棉到港报价普遍维持在19500元左右，棉市维持利多氛围，市场资金保持活跃，但临近双节须警惕高位获利回吐压力。郑棉1105合约小幅回落，期价位于5日线上方震荡，短线维持上行格局，目前20000关口存在较大压力，震荡面临加剧。操作上，多单依托5日线谨慎持有，冲高适当减仓。<o:p></o:p>
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3  粕豆<o:p></o:p>
瑞达期货<o:p></o:p>
外盘：美豆周四小幅下跌，结束了连续三天的上涨，因早期收割显示单产强劲，交易商在高位选择获利平仓。<o:p></o:p>
主要消息：1、未来几周美豆将大量收割上市，部分早割大豆显示单产情况良好。2、黑龙江地区局部地区降温，将对仍处于灌浆阶段的大豆的生长造不利影响。<o:p></o:p>
现货报价：国内豆粕现货价格跟盘小幅上涨。华南地区价格能在3260-3280元/吨左右；山东沿海油厂成交价格在3200元/吨以上。国产大豆陈豆市场交易清淡，市场等待新豆上市，大连地区的国产大豆价格在3800元/吨。目前进口大豆按照11月合约点价成本在4000元/吨左右。<o:p></o:p>
库存方面：大豆仓单12558张；豆粕1154张。<o:p></o:p>
操作建议：预计大豆豆粕近期走势将以震荡偏弱为主，操作以偏空思路对待，短线空单参与。<o:p></o:p>
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4  谷物<o:p></o:p>
    外盘：周四CBOT玉米期货市场小幅收高，因盘面出现短暂温和性回调。<o:p></o:p>
    消息方面：1、中粮集团：中国2010年全年进口玉米可能达到150万吨；2、10/11年度全球小麦产量数据下调；3、今年湖北荆门早籼稻价格上涨9%。<o:p></o:p>
    现货方面：东北港口优质玉米价格保持稳定，大连港内优质玉米平舱价在1990-2010元/吨，水分14％；广东港内猪料、鸡料玉米成交价格在2060-2070元/吨上下，根据目前玉米市场情况来看，港口玉米价格仍将在此价位震荡波动，且幅度不会太大。河南沈丘直属库优质麦郑9023出库价2240元/吨；江西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为2243张，郑州强麦仓单为4946张，早籼稻仓单为2817张。<o:p></o:p>
    观点总结：节前C1105合约或维持横盘震荡，玉米采购主体可逢低逐步建立中长线多单；下游需求回暖，但调控压力增加，节前WS1105合约或呈高位震荡；ER1101合约跌破前期支撑，上方均线压力较大，短期偏空思路对待。<o:p></o:p>
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5 油脂<o:p></o:p>
    外盘：强劲需求继续提供支撑，CBOT豆油维持高位震荡，主力12月合约收于41.75美分/磅。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，澳大利亚油籽联盟（AOF）将本作物年度澳洲油菜籽产量预估大幅下调至225万吨，仍将较上一作物年度的190万吨实际产量增长18%。国内方面，国家粮油信息中心 (CNGOIC)发布报告，维持今年油菜籽的预测产量1260万吨不变，较上年下降1.3%。       <o:p></o:p>
    现货：昨日油脂现货价格维持高位，基本稳定，沿海四级豆油约为7700-8000元/吨；港口棕榈油报价集中在7280-7400元/吨；国内四级菜油出厂价格处于8600-9000元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，6483张，较上一交易日减少20张；棕榈油， 1991张，无变化；菜油，8117张，较上一交易日减少572张。<o:p></o:p>
    观点总结：随着新豆即将上市，消费仍较为清淡，基本面的利空压力开始逐渐显现。目前油脂虽然处于整理态势，但没有深跌，仍维持高位震荡，持空暂时未见太大利润，建议保持震荡偏空思路，日内操作。<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1铜<o:p></o:p>
    外盘：隔夜伦铜收涨，受美元贬值和库存继续减少刺激，目前铜价收于10日均线上方。<o:p></o:p>
    消息方面：1.美国8月份生产者价格连续第二个月上升，受能源价格上涨推动，该数据应该会缓解有关美国经济可能陷入通货紧缩的担忧。2.美国上周首次申请失业救济人数意外降至两个月以来的最低水平，数据表明美国疲软的就业市场正在不断改善。<o:p></o:p>
现货方面：上海现铜报58900-59300元，上涨50元/吨，现货平水铜贴水50，内外比价为7.76-7.77<o:p></o:p>
    库存：9月16日LME铜库存减少2350吨至387150吨，注销仓单占比为5.31%，较昨日有所下降，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。<o:p></o:p>
观点总结：昨日伦铜突破本周震荡整理格局，一度上涨至7729的高位，最终收涨50点至7676，不断下滑的伦铜库存和美元贬值刺激铜价上涨，但目前国内跟涨意愿较弱，且节前投资者操作相对谨慎，所以涨幅有限，操作上维持震荡格局，关注59000一线的支撑。<o:p></o:p>
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2  黄金<o:p></o:p>
    外盘：隔夜期金继续上扬，且再次创下历史新高，其中COMEX12月期金收于1273.8美元/盎司， 9月16日沪金于高位展开震荡整理，黄金的季节性因素依旧会给以一定支撑。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。 <o:p></o:p>
消息方面：1.美国8月份生产者价格连续第二个月上升，受能源价格上涨推动，该数据应该会缓解有关美国经济可能陷入通货紧缩的担忧。2.美国上周首次申请失业救济人数意外降至两个月以来的最低水平，数据表明美国疲软的就业市场正在不断改善。昨日SPDR基金黄金持有量持平于1294.75吨。<o:p></o:p>
现货方面：上海黄金9999报274.1元/克，上涨0.9元/克，涨幅为0.73% <o:p></o:p>
观点总结：隔夜COMEX期金高位继续创下新高，因美国就业数据有所好转打压美元指数不断走低，美元下跌助涨黄金，昨日沪金高位震荡，金价短线延续上涨趋势，投资需求和印度对实物黄金需求增加始终有望支撑金价冲击前期高点。所谓新高之后还有新高，激进者可继续进场做多。<o:p></o:p>
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3  钢材<o:p></o:p>
   现货市场：8mm Q235高线上海报价4340，跌20元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4430，跌20元/吨<o:p></o:p>
   消息： (1) 河北省两重点铁矿项目获国家发改委核准(2) 节能减排拉低煤炭需求山西调节供应“力挺”煤价(3) 中纪委监察部下月起检查4万亿投资 (4) 印度粉矿9月16日CIF参考报价146-148美元/吨<o:p></o:p>
   库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为51211, 减303。线材仓单日报为609，持平。<o:p></o:p>
   小结：周四RB1101合约继续下挫，目前市场仍较为偏空，一方面出自对宏观调控的担忧，另一方面则是节前对风险的回避。操作上建议空单继续依托5日线持有。<o:p></o:p>
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4  锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：隔夜伦锌先扬后抑，日线收十字阳星，电3合约收报于2147美元，上涨0.39%；隔夜伦铝冲高回落，盘中低点触及5日均线，电3合约收报于2159美元，上涨0.33%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.29，最低8.12；铝内外比价位于7.15-7.31之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国首次申请失业救济人数意外降至两个月以来的最低水平2.美国8月房屋止赎活动月增4%但年降5%<o:p></o:p>
现货方面：上海现货市场报价小幅回升，0#锌报价17200-17300元/吨，上涨50元/吨；A00铝在15210-15250元/吨，上涨20元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存为619925吨，较上交易日减少550吨，上海交易所锌期货库存为135272吨，较上交易日增加1783吨；LME铝库存为4397400吨，较上交易日减少4750吨，上海交易所铝期货库存为367268吨，增加3875吨。<o:p></o:p>
观点总结：市场基本面偏空，但资金数据表明市场多头资金尚未撤退，建议投资者谨慎操作，短线选择日内交易或观望。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1  天然橡胶<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
9月16日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货连续第三个交易日走低，归因于一条重要的输油管道计划17日恢复运作，重燃人们对全球最大的石油消费国美国将出现供应过度的担忧。纽约商交所十月原油期货结算价下跌1.45美元，至每桶74.57美元，跌幅1.9%。<o:p></o:p>
东京橡胶期货9月16日早盘高开低走，日圆兑美元走高，促使日本政府不断出台政策打压，对于日胶市场形成压制。基准2月合约报价294.1日圆/千克，跌0.64%。今早开盘294日圆，低走。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
1.  福建1-8月份，辖区共出口鞋类15.40万批，同期增长24.8%。<o:p></o:p>
2.  发改委8月报告指出，8月份居民消费价格总水平涨幅达到3.5%<o:p></o:p>
期货方面：上海期货交易场期货库存20950吨，增加90吨<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1103成交及持仓前20总排名，持买单总计54247手，增持985手；持卖单总计42738手，增持3877手。<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
国内天然橡胶市场，国产标一市场主流报价25900-26100元/吨之间；泰国3#烟片胶市场资源紧俏，报26300-26500元/吨左右，（无票）；越南芒街3L参考报价25800-26000元/吨（13%票），近期受期市走低影响，国产标胶与进口乳胶均有不同程度的回落，节前市场人士均比较谨慎，将库存降至低位，观望为主。<o:p></o:p>
观点总结：天然橡胶节前现货市场成交清淡，库存低位，而期货市场近期也将弱势盘整为主，建议投资者日内或者观望为主，前期空单可关注急跌至24800-25000附近可逢低了结，等待节后行情，中线25800附近空单可继续持有。<o:p></o:p>
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2  PTA<o:p></o:p>
    消息面：1、NYMEX原油继续收跌，因供应过剩压力。10月原油期货收低1.45美元，报每桶74.57美元。2、宁波逸盛一套60万吨/年的PTA生产装置计划本周停车，进行为期3天的短修，另外一套60万吨/年的装置也计划于下月停车检修。3、江浙涤纶长丝市场在连续上涨后逐步有所放缓涨势，部分厂家按规格涨价为主，涨幅在50-100元/吨，成交气氛尚可。<o:p></o:p>
    现货价格：华东PTA市场气氛略有回落，一般现货报盘7500-7550元/吨附近，市场询盘气氛清淡，主流商谈在7450-7500元/吨附近展开，实盘稀少。亚洲PTA现货市场小幅回调，市场少量台产货报盘在915美元/吨，买方拿货心态谨慎，主流商谈在905-910美元/吨附近展开。韩产现货主流商谈在890-895美元/吨附近。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报2565张，较上一交易日减少12863张，有效预报6403张。PTA1009合约交割，仓单大幅减少。<o:p></o:p>
    观点总结：国内股市持续调整令商品市场有所承压。目前下游聚酯整体需求较前期改善，涤纶产品价格回升企稳，支撑PTA现货价格，而棉花的强势表现也对PTA带来一定支撑。但扬子石化、翔鹭石化等PTA生产企业检修结束投入生产，市场供给也将面临增加；整体上PTA维持震荡格局。PTA1101合约震荡收跌，期价进一步考验20日线支撑，8000关口依旧承压，短线维持在7800-8000区间震荡。操作上，区间交易为主。<o:p></o:p>
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3  PVC<o:p></o:p>
    消息面：1、新疆石河子中发化工VCM单体脱水新工艺通过鉴定；2、塑料管材或将成为建筑市场的新宠儿。<o:p></o:p>
    现货市场：PVC现货市场价格走势平稳，上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），与昨日持平，河南宇航SG3-5报7650元（当地出厂价），均与昨日持平。生产企业库存不多，控制出货。电石价格小幅上扬。西北报3250—3370，华东电石报3650—3750元。<o:p></o:p>
    仓单库存：交易所库存仓单报张，较上一交易日张<o:p></o:p>
    观点总结：昨日PVC依托五日均线支撑展开反弹，并成功创出近期新高，成交量也大幅上升，显示市场做多信心恢复。上游原料及现货价格稳中有涨、下半年节能减排任务较重，将影响PVC的供应量，均对PVC形成一定的支撑。预计后市PVC仍有望震荡上行。操作上，投资者手中多单可继续谨慎持有。<o:p></o:p>
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4 连塑<o:p></o:p>
    消息面：1、我国塑料市场将以每年5%速度增长；2、聚乙烯管专用料消费量将逐年上升；3、前8月六大高耗能行业投资同比增14.5%。<o:p></o:p>
    现货市场：扬子石化DFDA-7042报9950元，与昨日持平。各地报价平稳为主，高压略涨/线性微挫，成交面疲软。由于伊朗方面可供货源将较少，周三亚洲乙烯收盘小幅上涨5美元。CFR东北亚乙烯报1045-1047美元/吨，东南亚乙烯报985—987美元/吨，市场观望气氛较浓，成交清淡。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日连塑弱势回调，持仓明显萎缩，整体走势仍然偏弱。基本面上：亚洲乙烯价格小幅上涨、塑料市场前景良好对连塑有一定的支撑。但交易所仓单平稳上升，需求不振、现货市场成交不活跃也对其形成压制。预计连塑将继续回试前期平台底部10200一线的支撑。操作上，激进的投资者可以10200一线轻仓抢反弹，稳健的投资者则以日内短线交易为主。<o:p></o:p>
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5 燃料油<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
9月16日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货连续第三个交易日走低，归因于一条重要的输油管道计划17日恢复运作，重燃人们对全球最大的石油消费国美国将出现供应过度的担忧。纽约商交所十月原油期货结算价下跌1.45美元，至每桶74.57美元，跌幅1.9%<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
l 飓风卡尔周四在墨西哥湾南部形成。当地石油钻探平台并未报告出现损失，墨西哥国油Pemex也并未缩减运营<o:p></o:p>
l 美国劳工部消息，美国上周初请失业金人数意外下跌至两个月低点。<o:p></o:p>
期货方面：<o:p></o:p>
上期所库存214400吨，减持17000吨<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
目前华南市场受"节能减排"以及提倡低碳、环保政策打压，燃料油市场终端需求持续萎缩，另外，受"亚运会"的影响，当地燃料油市场需求进一步受抑制，市场刚性需求比较有限，目前华南混调油依然采取稳价方式面世。船用混调180交易过驳价至4380-4390元/吨；库提价4390-4400元/吨，国产锅炉用混调180CST交易价至4180-4230元/吨，均价持平。<o:p></o:p>
观点总结：燃料油整体终端市场清淡，滞涨抗跌为主，建议投资者节前持币观望或者日内为主为主，中线4400上方空单轻仓持有观望。<o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
股指早盘<o:p></o:p>
瑞达期货：空头氛围或缓，期指今或盘整<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
外盘指数          收盘     涨跌       涨幅<o:p></o:p>
道琼斯指数         10594.83   22.10   0.21%     <o:p></o:p>
纳斯达克指数        2303.25   1.93    0.08%    <o:p></o:p>
标普500指数     1124.66   -0.41  -0.04%<o:p></o:p>
富时100指数         5540.14  -15.42  -0.28%      <o:p></o:p>
德国DAX指数         6249.65  -12.22  -0.20%<o:p></o:p>
法国CAC40指数       3736.30  -19.34  -0.51%<o:p></o:p>
C0MEX黄金           1268.4     -1.4  -0.11%<o:p></o:p>
NYMEX原油            78.07    -0.41  -0.52%<o:p></o:p>
美元指数             81.48     0.02   0.02%<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1．加息市场传闻不断，央行不予置评是否上调存款利率或实行保值储蓄；<o:p></o:p>
2. 传商业银行资本充足率上限将提高至15%，银监会称证实尚未有大型银行资本充足率新监管要求；<o:p></o:p>
3. 上海首套房贷利率悄然松动，部分银行施行首套房贷首付三成、利率7.5折；<o:p></o:p>
4. 人民币对美元中间价再创汇改以来新高，人民币对美元汇率中间价报6.7250；<o:p></o:p>
5. 美听证会今日见分晓，人民币升破6.72；<o:p></o:p>
6. 首批创业板解禁市值高达333亿，产业资本减持潮已现；<o:p></o:p>
7. 农业银行跌破发行价，收于2.63，给市场人气造成极大打击；<o:p></o:p>
8. 美申领失业救济人数好于预期；8月的生产者价格指数(PPI)环比增长0.4%，好于预期；<o:p></o:p>
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持仓分析：<o:p></o:p>
周四中金所前20名多方持多单4076，减少5088手；空方持仓4496手，减仓6116手，净空持仓494手，主力机构持仓下跌100%以上。<o:p></o:p>
从持仓结构来看，昨日股市大幅下跌，多空双方大肆减仓，10月合约持仓、成交量已超过9月，表明市场移仓换月初步完成，10月合约粉墨登场，已成为市场主角。<o:p></o:p>
 10月合约昨日受到追捧，其中，多方持仓15735，日内增仓6156；空方持卖单18350，日内增单7083，净空持仓2615。空方稍稍占优，占据先发优势。从持仓结构来看，10月合约持仓表现与9月合约持仓初期类似，市场以倡空为主，且空方持仓前5比较集中，如空方龙头中证期货日内增空仓1471手，持空仓高达4125。值得注意的是国泰君安多空屈居第二，净空持仓差异不大，表明国泰君安对10月合约后市存在一定的分歧。由于国泰君安还大量持空主力合约未平仓，因而后续持仓变动有待进一步关注。<o:p></o:p>
整体而言，市场空方仍占主动。<o:p></o:p>
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瑞达研究院观点：<o:p></o:p>
沪深300指数：周四农业银行跌破发行价，给市场人气造成极大打击，在加上权重板块不作为，市场大幅下探，但鉴于昨日市场在60日线附近获得一定的支撑，估值仍然处于近期以来的箱体之中，预计股指今日将弱势调整。压力在2900点，支撑在2810点。<o:p></o:p>
IF1010:临近周末，IF1010合约表现相对平稳的可能性相当大，鉴于今日证监会对于银行股传闻的澄清，今日权重股表现会相对平和一些，但由于市场信心近日得到磋商，预计今日以弱势调整为主，压力在2820点，支撑在2950点。<o:p></o:p>
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『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应

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