[原创]瑞达期货：9月16日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-9-16 09:20

2010年9月16日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
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1  油脂：     外盘：强劲需求和基金买盘提供涨势依据，CBOT豆油下探回 升，主力12月合约收于42.01美分/磅。因上月棕榈油库存大幅增 加且出口下滑引燃投资者的担忧，BMD毛棕榈油继续收低，主力 11月合约收低28令吉于2615令吉/吨。     消息：马来西亚棕榈油局（MPOB）公布，马来西亚8月毛棕 榈油产量较上月增长5.7%至161万吨，8月毛棕榈油出口下滑18% 至121万吨， 截至8月末，棕榈油库存达到172万吨，为2月以来 最高水准；美国农业部指出，由于四月份中国禁止阿根廷豆油进 口，09/10年度中国的豆油进口数据下调到了160万吨，低于上年 的250万吨，虽然2010/11年度中国的豆油进口将恢复到200万吨 ，但是比上月下调了15万吨，因为国内大豆加工量提高。            现货：昨日油脂现货价格维持高位，小幅回落，沿海四级豆 油约为7700-8000元/吨；港口棕榈油报价集中在7220-7400元/吨 ；国内四级菜油出厂价格处于8600-9000元/吨水平。     仓单：豆油，6503张，较上一交易日增加251张；棕榈油， 1991张，较上一交易日增加131张；菜油，8689张，较上一交易 日减少190张。     观点总结：MPOB报告无意外的利空，外盘油脂继续走高动能 不足，这将影响国内油脂的表现。目前国内油脂维持高位整理态 势，震荡思路为宜。<o:p></o:p>
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2 粕豆 外盘：美豆周三上涨，大豆需要保持一定涨幅以跟上玉米期价的涨势。美豆11月  1042.5 ，上涨了7美分    美豆虽然供需面较为宽松，但是在周边市场带动下，期价难以走出良好的下跌行情，在新豆上市前，将会是宽幅震荡的态势。 主要消息：1、未来几周美豆将大量收割上市，部分地区的大豆已经开始收割。2、中粮系大幅减持豆粕空单。 现货报价：国内豆粕现货价格跟盘上涨。华南地区价格能在3250元/吨左右；山东沿海油厂成交价格在3200元/吨以上。国产大豆陈豆市场交易清淡，市场等待新豆上市，大连地区的国产大豆价格在3800元/吨。目前进口大豆按照11月合约点价成本在4000元/吨左右。 库存方面：大豆仓单12249张；豆粕1154张。 操作建议：国内豆类期价走势偏强，特别是豆粕期价走势强劲，经历了早盘的震荡下行后，午盘资金流入，期价快速拉升，1105合约期价一度突破了3100的重要压力位，但最终未能收在3100上方。大豆期价跟随豆粕的涨势，期价走高，远期1109合约走势偏强，与主力1105合约的价差有所拉大。预计大豆豆粕近期走势将以震荡偏弱为主，不宜追高。 3 谷物早盘提示：     外盘：周三，芝加哥期货交易所（CBOT）玉米市场收盘上涨，不过呈现典型的大涨过后整理态势。     消息方面：1、分析人士称中国2011年料将进口约100万吨玉米；2、国家发改委副主任张晓强表示，发改委不久就将公布明年的小麦收购价，肯定还会比今年的有所提高；3、2010年中晚秈稻最低收购价调 升至每市斤0.97元--发改委。     现货方面：东北港口优质玉米价格保持稳定，大连港内优质玉米平舱价在1990-2010元/吨，水分14％ ，持平；广东港口玉米价格走势相对稳定，港内猪料、鸡料玉米成交价格在2060-2070元/吨上下，持平， 深圳港内玉米库存约在26多万吨，近期进口玉米到货较集中，对内贸玉米价格仍有一定影响；河南商丘直 属库优质麦郑9023出库价2240元/吨；江西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。     库存方面：玉米仓单为1476张，郑州强麦仓单为4831张，早籼稻仓单为2817张。     观点总结：C1105合约增仓放量收于2050一线，后市能否站稳有待进一步确认，建议暂时观望；下游需求有所回暖，但调控压力增加，节前WS1105合约或呈高位震荡；ER1101合约跌破前期支撑，上方均线压力较大，短期偏空思路对待。<o:p></o:p>
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4白糖<o:p></o:p>
外盘：<o:p></o:p>
受薪制糖年全球第二大产糖国印度食糖产量或大幅提升的影响，加上糖市连续暴涨后面临超买的风险，在早晨糖价冲击 6月半以来24.88美分/磅新高点后投资者获利回吐的压力下，本周三ICE糖市原糖期货价格暴跌逾半美分/磅。当日1010 期约糖价暴跌54个点（-2.2%），收于23.82美分/磅，盘中1010期约糖价一度创下24.88美分/磅的6个半月新高；1103期约糖价同时暴跌68个点（-2.9%），收于22.73美分/磅，盘中1103期约糖价一度冲击了3月1日以来23.71美分/磅的最高点。<o:p></o:p>
基本面消息：<o:p></o:p>
1、澳大利亚新制糖年已收割约50%的甘蔗 <o:p></o:p>
2、俄罗斯：至今甜菜糖产量大幅增加到368,900吨 <o:p></o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
国内现货小幅下调，南宁报5760元/吨。<o:p></o:p>
库存仓单（张）：9621，有效预报36。<o:p></o:p>
国内主产区天气：<o:p></o:p>
今晚到明天，百色、崇左、防城港、钦州、北海等市多云间阴天，大部有阵雨或雷雨，我区其它地区多云到晴。南宁市：今晚到明天，多云，东南风1-2级，最低气温25℃，最高气温33℃。  <o:p></o:p>
郑糖盘面：<o:p></o:p>
技术上，郑糖1105合约出现三连阴，高位空头压力不断累积，市场调整风险逐渐加大。后期中线投资者可择机放空。  <o:p></o:p>
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5 棉花<o:p></o:p>
    外盘走势：ICE期棉收低,受累于价格触及15年高点后的获利了结。12月棉花下跌0.88美分，收报每磅93.62美分。<o:p></o:p>
消息面：<o:p></o:p>
    1、据海关统计，8月我国进口棉花24万吨，较7月增加7万吨，增幅42%，较去年同期增长119%；平均进口价格超过2000美元/吨，达到2024美元/吨，较7月上涨83美元，涨幅4.3%；美国为最大来源国，占全部进口量的近一半。2010年1-8个月累计进口棉花195万吨，同比增长1倍。<o:p></o:p>
    2、美国农业部（USDA）驻墨西哥参赞报告显示，墨西哥2010/11市场年度（8月/7月）棉花产量已下调至大约607,000包。<o:p></o:p>
    现货方面：棉花指数价格为18598元/吨，较上一交易日上涨179元/吨。<o:p></o:p>
    仓单库存：交易所注册仓单为75张，较上一交易日减少22张，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。 <o:p></o:p>
    主产区天气：预计未来三天，新疆西部、华北大部有小到中雨天气过程，棉花收获晾晒将略受影响；黄淮、江汉以晴到多云天气为主，利于棉花充分成熟和收晒。受较强冷空气影响，预计未来三天，新疆北部局部地区将出现初霜冻，新疆北疆棉花裂铃吐絮略受影响。建议新疆北部要因地制宜采取有效促早熟措施，防御低温和霜冻带来的危害。棉区要及时整枝打叶，增加通风透光率，抓紧采收霜前花，保证棉花质量。<o:p></o:p>
   观点总结：国内籽棉收购价格预期抬升、国储棉折328级均价突破2万关口，现货棉价连续上涨，8月我国进口棉花大增，棉市维持利多氛围，市场资金保持活跃。郑棉1105合约冲高回落，期价进一步冲至19800一线，短线维持上行走势，将测试20000关口压力，震荡面临加剧。操作上，多单依托5日线谨慎持有。 <o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1   铜     外盘：隔夜伦铜继续探底回升，于10日均线处继续震荡整理，最后仅跌0.03%至7626，铜价逼近前期高点，短期内谨慎看多。 消息方面：1.美国8月工业生产较前月上升0.2%，符合预估，美国9月纽约联储制造业指数为4.14，为一年来最低点，市场预估为8.0。 3.世界金属统计局称1-7月铜市供应短缺7万吨，去年同期过剩35万吨。 现货方面：上海现铜报58950-59250元，下跌250元/吨，现货平水铜贴水50，内外比价为7.76-7.79     库存：9月15日LME铜库存减少1025吨至389500吨，注销仓单占比为7.1%，较昨日大幅上升，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。 观点总结：昨日伦铜在亚洲市因沪铜下跌而不断走低，最低触及7548，于10日均线之下运行，晚间因美元继续疲软，铜价小幅反弹。近期沪铜在上涨过程中现货维持贴水和内外比价较低，均表明内盘无力跟涨，谨防价格出现回调，双节前，建议投资前等待机会做空，如价格有效跌破59000，空仓小量介入。  <o:p></o:p>
2  黄金<o:p></o:p>
    外盘：隔夜期金在金价创下历史新高之后，出现部分获利盘，小幅收跌，其中COMEX12月期金收于1268.7美元/盎司，近期季节性因素料对金价有所支撑，限制其回调空间。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。 <o:p></o:p>
消息方面：1.美国8月工业生产较前月上升0.2%，符合预估。2.美国9月纽约联储制造业指数为4.14，为一年来最低点，市场预估为8.0。3.昨日全球最大ETF基金SPDR黄金持有量减少3.952吨至1294.746吨<o:p></o:p>
现货方面：上海黄金9999报275.3元/克，下跌跌0.5元/克，跌幅为0.15% <o:p></o:p>
观点总结：隔夜COMEX期金在前日创下历史新高之后，出现部分获利盘，SPDR基金也有所减仓，昨日沪金高开之后高位震荡，期价上涨趋势保持完好，后期投资需求和印度对实物黄金需求增加始终有望支撑金价维持高点并不断上涨。目前价格创下新高，激进者可进入追多，止损于275一线。 <o:p></o:p>
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3  钢材<o:p></o:p>
   现货市场：8mm Q235高线上海报价4360，跌60元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4450元/吨，跌30元/吨<o:p></o:p>
   消息： (1) 中钢：宝钢提价将带动亚洲钢价回温(2) 河北钢铁预计限产限电将减产150万吨(3) 美国终裁对中国产无缝钢管征收高额双反关税(4) 印度粉矿9月15日CIF参考报价146-148美元/吨<o:p></o:p>
   库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为51514, 增加7191。线材仓单日报为609，持平。<o:p></o:p>
   小结：周三RB1101合约继续回落，武钢虽继续上调10月出厂价，但调价对期钢提振有限，股市的下挫对钢价形成打压。短线继续关注4400附近支撑力度，日内短线交易为主。<o:p></o:p>
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4  锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：隔夜伦锌低开震荡，5日均线下穿10日均线，电3合约收报于2138美元，下跌1.28%；隔夜伦铝窄幅震荡，收盘价与周二持平，电3合约收报于2152美元。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.32，最低8.14；铝内外比价位于7.24-7.33之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国8月工业产值连续第二个月增长2.欧元区8月份通胀率继续下滑<o:p></o:p>
现货方面：上海现货市场报价继续下跌，0#锌报价17150-17250元/吨，下跌250元/吨；A00铝在15190-15230元/吨，下跌80元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存为620475吨，较上交易日增加1425吨，上海交易所锌期货库存为133489吨，较上交易日增加10361吨；LME铝库存为4402150吨，较上交易日增加625吨，上海交易所铝期货库存为363393吨，增加4735吨。<o:p></o:p>
观点总结：市场基本面偏空，但资金数据表明市场多头资金尚未撤退，建议投资者谨慎操作，短线选择日内交易或观望。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1 连塑<o:p></o:p>
    消息面：1、2010塑料管材将代替传统建材；2、2010年上半年塑料制品行业回升良好；3、台湾两公司推迟裂解装置重启时间。<o:p></o:p>
    现货市场：扬子石化DFDA-7042报9950元，与昨日持平。市场观望气氛较浓，成交维持一般。CFR东北亚乙烯报1040-1042美元/吨，东南亚乙烯报980—982美元/吨，均上一交易日持平。目前企业均不愿意接受此价位，市场观望气氛较浓，无成交报道。<o:p></o:p>
    库存仓单：交易所仓单报18881张，增加了210张。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日连塑尾盘跳水，20日均线被无情击穿，显示短期空方略占优势。基本面上：台湾两公司推迟裂解装置重启时间、亚洲乙烯价格坚挺，华北农膜旺季到来对连塑有一定的支撑。但交易所仓单平稳上升，需求不振、现货市场成交不活跃也对其形成压制。预计短期连塑仍将维持区间震荡格局。明日10320一线有初步支撑，强支撑则处于10200一线。激进的投资者可以10200一线轻仓抢反弹，稳健的投资者则以日内短线交易为主。<o:p></o:p>
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2  PVC<o:p></o:p>
    消息面：1、江苏年产10万吨氯乙烯共聚树脂项目；2、我国塑料管道年产能提升。<o:p></o:p>
    现货市场：PVC现货市场价格走势平稳，上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），与昨日持平，河南宇航SG3-5报7650元（当地出厂价），均与昨日持平。生产企业控制出货。电石价格也保持坚挺。西北报3200—3370，华东电石报3650—3700，无涨跌。<o:p></o:p>
    库存仓单：交易所仓单报6108张，与上一交易日持平。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日PVC依托五日均线支撑窄幅整理，尾盘受证券市场大幅跳水而有所回落，显示目前市场做多信心仍不充足。上游原料及现货价格保持坚挺、下半年节能减排任务较重，将影响PVC的供应量，均对PVC形成一定的支撑。预计后市PVC仍有望震荡上行。操作上，投资者手中多单可继续谨慎持有。<o:p></o:p>
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3 燃料油<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
9月15日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货走低，受美元走强以及美国制造业增速放缓的迹象拖累，且交易商押注从加拿大向美国中西部输送原油的管道将很快恢复。纽约商交所十月原油期货结算价下跌78美分，至每桶76.02美元，跌幅1%。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
l 美国能源资料协会(EIA)称，上周原油库存下降250万桶，符合市场预期，而美国石油协会(API)周二的库存报告显示库存增加330万桶<o:p></o:p>
l 纽约联邦储备银行15日公布的制造业调查报告显示，9月份纽约州制造业活动指数从8月份的7.10降至4.14，远低于经济学家此前的预期的7.0<o:p></o:p>
期货方面：<o:p></o:p>
上期所库存231400吨，增加6200吨<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
华南燃料油现货市场有商家交投于期货市场进行套保,目前外盘走势尚不明朗,黄埔商家表现较为迷惘,预计后市价格或将以稳为主。今日华南混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4380-4390元/吨；库提价4390-4400元/吨，国产锅炉用混调180CST交易价至4180-4230元/吨，均价持平。<o:p></o:p>
观点总结：国际油价半年均线承压，近期出局的数据或者库存报告随偏好，但是进一步上涨十分乏力，不排除重新回归回调通道，燃料油自身条件欠佳情况下，更添空头气氛，建议投资者目光转移至1012合约，4400上方仍持逢高沽空思路，短线关注4350附近支撑，跌破下行空间进一步打开。<o:p></o:p>
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4  PTA<o:p></o:p>
    消息面：1、NYMEX原油收跌，因预期美加输油管线将很快恢复。10月原油期货下跌0.78美元，收报76.02美元/桶。2、8月纺织业增加值增长11.6%，比7月加0.5个百分点；1-8月份纺织业增加值增长11.8%，比7月加快0.2个百分点。3、江浙涤纶长丝整体行情稳中部分续涨，但涨势稍有趋缓，部分厂家因供货偏紧或价位稍低等有50-100元/吨调涨，成交气氛一般。<o:p></o:p>
    现货价格：华东PTA市场稳中微扬，一般现货现款船板交货报价在7550元/吨上方，主流商谈则在7500-7550元/吨水平，整体市场气氛较为观望。PTA进口现货市场气氛平稳，船货报盘910-915美元/吨，递盘在910美元/吨附近，保税报盘915-920美元/吨，递盘910美元/吨或偏上位置进行；进口韩产现货主流品牌报盘仍保持900美元/吨附近，递盘多在895美元/吨附近。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报15428张，较上一交易日减少200张，有效预报5407张。<o:p></o:p>
    观点总结：目前下游聚酯整体需求较前期有明显改善，涤纶产品价格开始回升，支撑PTA现货价格走稳；而棉花的强势表现也给PTA带来助推动能。但同时扬子石化、翔鹭石化等PTA生产企业检修结束投入生产，市场供给也将再度上升；整体上PTA维持震荡偏强格局。PTA1101合约冲高回落，期价受10日线支撑，8000关口依旧承压，短线维持在7800-8000区间震荡。操作上，区间交易，低位适当短多。 <o:p></o:p>
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5天然橡胶<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
9月15日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货走低，受美元走强以及美国制造业增速放缓的迹象拖累，且交易商押注从加拿大向美国中西部输送原油的管道将很快恢复。纽约商交所十月原油期货结算价下跌78美分，至每桶76.02美元，跌幅1%。<o:p></o:p>
东京橡胶期货9月15日早盘下滑，日圆兑美元进一步走高，日本央行(Bank of Japan)为抑制日圆升势大量买入美元，这为以美元计价的原油价格定下了疲软基调。基准2月合约报价296.3日圆/千克，跌0.3%。今早开盘297.1日圆，高开低走。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
1. 泰国三个中心市场的橡胶销售总量预计为106吨，14日为92.1吨<o:p></o:p>
2. 东兴分公司加强橡胶收购即时结算管理<o:p></o:p>
期货方面：上海期货交易场期货库存20860吨，增加5000吨<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1103成交及持仓前20总排名，持买单总计55228手，增持1893手；持卖单总计40912手，增持1306手<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
国内天然橡胶市场，国产标一市场主流报价25900-26200元/吨之间；泰国3#烟片胶市场资源紧俏，报28200-28600元/吨左右，（17%票）；越南芒街3L参考报价26500-26600元/吨（17%票），近期受期市走低影响，国产标胶与进口乳胶均有不同程度的回头，泰国烟片胶因自己紧俏，价格坚挺。<o:p></o:p>
观点总结：天然橡胶连续四日弱势盘整，技术层面压力不断增加，加上“抛储”消息影响下，午盘跌破25300重要支撑位，建议投资者空单持有观望，若短线市场急跌至24800下方可先获利了结观望，中线单仍可继续持有。 <o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
外盘指数          收盘       涨跌    涨幅<o:p></o:p>
道琼斯指数          10572.73   46.24   0.44%   <o:p></o:p>
纳斯达克指数        2301.32    11.55   0.50%    <o:p></o:p>
标普500指数       1125.07     3.97   0.35%<o:p></o:p>
<A href="http://stock.eastmoney.com/GlobalIndex/FTSE.html" target=_blank>富时100</A>指数         5555.56   -11.85  -0.21%   <o:p></o:p>
<A href="http://stock.eastmoney.com/GlobalIndex/GDAXI.html" target=_blank>德国DAX指数</A>         6261.87   -13.54  -0.22%<o:p></o:p>
<A href="http://stock.eastmoney.com/GlobalIndex/FCHI.html" target=_blank>法国CAC40指数</A>       3755.64   -18.76  -0.50%<o:p></o:p>
C0MEX<A href="http://finance.sina.com.cn/money/future/quote_hf.html?GC" target=_blank>黄金</A>           1271.8      1.4    0.11%<o:p></o:p>
NYMEX原油            78.70     -0.31  -0.39%<o:p></o:p>
美元指数             81.67      0.45   0.55%<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1.   首批创业板解禁市值高达333亿；<o:p></o:p>
2.   证监会扎紧调控篱笆，上市房企数千亿融资夭折<o:p></o:p>
3.   传资本充足率上限将提 5大行资本缺口最高或达万亿<o:p></o:p>
4.   人民币对美元汇率创新高，人民币对美元汇率中间价报6.7250；<o:p></o:p>
5.   美8月工业产出环比增长0.2%，整体上数据令人失望。<o:p></o:p>
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持仓分析：<o:p></o:p>
周三中金所前20名多方持多单10092，减少2125手；空方持仓10847手，减仓1484手，净空持仓755手，整体格局空方仍占优。前五名主力机构持多4569，日内减仓1086；空方持空单6832，日内减仓731，净多持仓2263手，空方占优较明显。<o:p></o:p>
从持仓结构来看，多空双方均纷纷减仓，表明随着主力合约周五到期交割，双方趋于冷静、谨慎。但值得注意的是多空双方减仓幅度较上交易日有所降低，这表明昨日成交受阻，多空双方仍存在较大分歧，双方博弈依然激烈。<o:p></o:p>
从整体来看，持仓动向体现了主力合约到期和移仓换月的特征，在主力合约平仓过程中空方占据了主动。<o:p></o:p>
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瑞达研究院观点：<o:p></o:p>
沪深300指数：周三权重股尤其是银行股表现低迷，成为拖累股指的主要力量，使得股指全日都在开盘价下方震荡。在银行、地产前景仍不明朗的背景下，蓝筹股缺乏带动股指上行的动力，今日股指或以横盘为主，压力仍在2950点，支撑在2900点。<o:p></o:p>
IF1009:主力合约今日或将大幅移至IF1010合约，套利套保投资者注意盘中即时平仓，以防到期日风险。IF1009合约今日压力在2950点，支撑在2900点。<o:p></o:p>
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『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变

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